風險度量中參數(shù)估計的極限性質(zhì).pdf

1、在經(jīng)濟全球化的背景下，金融行業(yè)得到了飛速的發(fā)展，但是在快速發(fā)展的同時也帶來了一些風險問題。風險度量能夠很好地對金融市場進行定量的刻畫，能夠預知未來風險。大偏差原理作為風險度量研究的熱點問題之一，其研究具有重要意義。本文主要給出了在正態(tài)分布條件下，利用大偏差原理中的收縮原理得到了VaR，CVaR和熵風險度量估計的大偏差原理，以及在Laplace分布條件下通過使用大偏差原理中的Delta方法和Hadamared可微得到了熵風險度量估計的漸近

2、性質(zhì)。
　　本文的結構如下:
　　第一章簡單介紹了本課題的研究背景和意義，并詳細分析了風險度量和大偏差理論的研究現(xiàn)狀，從而引出了本文的主要內(nèi)容。
　　第二章主要介紹了與文章相關的一些基本理論知識。首先給出了大偏差原理，中偏差原理Hadamard可微以及在大偏差中的Delta方法和收縮原理。其次，給出了正態(tài)分布和Laplace分布的定義、性質(zhì)以及它們之間的關系。
　　第三章主要介紹了幾種常見的風險度量。首先給出了風