巴塞爾協(xié)議信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法在中小企業(yè)單一型商圈的應(yīng)用.pdf

1、近年來(lái)，中小企業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位愈發(fā)凸顯，其面臨的融資難融資貴問(wèn)題也愈發(fā)迫在眉睫。對(duì)此，市場(chǎng)自發(fā)選擇了商圈融資的解決方式:一方面，銀行利用商圈集體獲客，降低了信貸審批成本;另一方面，中小企業(yè)以商圈形式抱團(tuán)能夠增強(qiáng)議價(jià)能力。然而，如果要利用商圈融資模式徹底解決融資困境，就必須為商圈融資建立行之有效的信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系，這也是本文的立足點(diǎn)。
　　本文首先劃定了中小企業(yè)和商圈的范圍，并且，為了使風(fēng)險(xiǎn)的趨同性最大化，本文將研究對(duì)象限定在中

2、小企業(yè)單一型商圈，接下來(lái)指出現(xiàn)有的研究對(duì)此關(guān)注不足，點(diǎn)明本文的創(chuàng)新點(diǎn)。根據(jù)銀行業(yè)的監(jiān)管現(xiàn)狀，本文決定在巴塞爾協(xié)議框架下展開(kāi)對(duì)中小企業(yè)單一型商圈的信用風(fēng)險(xiǎn)管理。通過(guò)梳理巴塞爾協(xié)議對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管歷程，以及將信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法與外部評(píng)級(jí)、標(biāo)準(zhǔn)法進(jìn)行比較，本文明確了實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法、尤其是內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法是大勢(shì)所趨，但同時(shí)也看到內(nèi)部評(píng)級(jí)法對(duì)中小企業(yè)的處理有待補(bǔ)充和完善。現(xiàn)有的信用風(fēng)險(xiǎn)模型并不十分適用于中小企業(yè)，銀行亟需建立起自己的一套信用評(píng)級(jí)體系

3、，在這一點(diǎn)上，發(fā)達(dá)國(guó)家走在了我們的前面。
　　本文對(duì)中小企業(yè)單一型商圈的內(nèi)部模型分五步走:第一步篩選商圈和客戶(hù)，并將商圈進(jìn)一步細(xì)分至單一型商圈，同時(shí)利用聚類(lèi)分析構(gòu)造線(xiàn)上虛擬單一型商圈;第二步計(jì)算違約概率，在要素分析法的指引下初步篩選定性變量和定量變量，再分別使用層次分析法和廣義線(xiàn)性模型處理定性變量和定量變量，匯總后得到違約概率的初步判斷;第三步計(jì)量違約損失率，在現(xiàn)有的五大方法中選擇更適合我國(guó)國(guó)情的方法，加以少量改良，構(gòu)建二階段的違