我國商業(yè)銀行間風險溢出效應分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著世界經濟一體化發(fā)展和各國經濟的不斷開放，金融市場在經濟發(fā)展中已占據(jù)了舉足輕重的地位。目前，我國金融系統(tǒng)銀行業(yè)所占資產比例大約為93％，銀行業(yè)在金融系統(tǒng)中具有核心地位。商業(yè)銀行在金融行業(yè)中的支柱地位使得商業(yè)銀行的穩(wěn)定性對于金融市場穩(wěn)定性有至關重要的作用。在未來我國金融自由化的背景之下，商業(yè)銀行體系的脆弱性加劇，亟需更為審慎的銀行風險監(jiān)管理論。因此，我國商業(yè)銀行的風險測度和分析研究將隨著我國金融市場的逐步對外開放而凸顯其重要性，對我國商

2、業(yè)銀行風險管理的研究因此也具有很強的理論和現(xiàn)實意義。
　　首先，本文通過整理風險溢出效應的相關概念、理論，分析了我國商業(yè)銀行間的風險溢出效應通過直接渠道、價格渠道和信息渠道對銀行系統(tǒng)性風險進行傳導的機制。
　　其次，利用分位數(shù)回歸技術，在Q=0.05分位點條件下度量金融風險的各種狀態(tài)變量對我國三類十六家上市商業(yè)銀行極端風險的影響，證明共同的外部沖擊可能導致系統(tǒng)性風險的產生，股票市場收益率與股票市場價格波動會顯著增加銀行的極端

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