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文檔簡介
1、自2005年7月21日起,我國開始實(shí)行以市場供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)的、有管理的浮動匯率制度,使得匯率波動加大。人民幣匯率不再盯住單一美元,而是按照我國對外經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際情況,選擇若干種主要貨幣,賦予相應(yīng)的權(quán)重,組成一個(gè)貨幣籃子,同時(shí),根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形勢,以市場供求為基礎(chǔ),計(jì)算人民幣多邊匯率指數(shù)的變化。這種匯率計(jì)算方法使得匯率波動幅度加大,將我國長期處于匯率保護(hù)狀態(tài)的商業(yè)銀行暴露在匯率風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)中,匯率風(fēng)險(xiǎn)管理成為當(dāng)務(wù)之急。對
2、于風(fēng)險(xiǎn)管理,其核心在于風(fēng)險(xiǎn)的度量,在這種背景下,研究我國商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)度量問題,對于商業(yè)銀行的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理具有重大現(xiàn)實(shí)意義。
本文選用不同風(fēng)險(xiǎn)度量方法,結(jié)合匯改后人民幣的實(shí)際匯率走勢,同時(shí)考慮不同幣種收益率的相關(guān)性,通過對樣本銀行實(shí)際匯率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量和回測檢驗(yàn),找到最適合我國商業(yè)銀行使用的外匯風(fēng)險(xiǎn)度量方法,并對提高我國商業(yè)銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理水平提出相應(yīng)政策建議。
本文首先介紹了本研究的研究背景、研究目的及研究框架;其
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