商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策研究.pdf

1、隨著我國近幾年房地產(chǎn)市場(chǎng)的迅猛發(fā)展,房地產(chǎn)價(jià)格一直上漲,雖然我國居民的個(gè)人收入有了明顯的增長,但是住房的價(jià)格遠(yuǎn)比居民的收入上漲幅度大,所以大部分只能選擇貸款買房,導(dǎo)致我國居民個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)相繼繁榮起來。截止到2013年我國個(gè)人住房貸款余額達(dá)到5萬2千億元,比1998年增長了160倍,占全國商業(yè)銀行人民幣貸款余額的15％之多。所以到目前為止,個(gè)人住房貸款是我國消費(fèi)信貸的一個(gè)主要組成部分,所以個(gè)人住房貸款隨之產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)也是我國商業(yè)銀行應(yīng)該

2、重點(diǎn)防范的風(fēng)險(xiǎn)之一。從我國目前的情況看,由于個(gè)人住房貸款具有風(fēng)險(xiǎn)低、收益高的優(yōu)點(diǎn),同時(shí)又受國家政策的支持和鼓勵(lì),各商業(yè)銀行都紛紛進(jìn)入該市場(chǎng),因此,業(yè)務(wù)發(fā)展十分迅速。然而,受資本市場(chǎng)振蕩和資產(chǎn)價(jià)格下跌等因素拖累,多家銀行個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)急劇萎縮,不良貸款率上升,風(fēng)險(xiǎn)逐漸開始暴露,又由于我國商業(yè)銀行對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系缺少經(jīng)驗(yàn),以及個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)自身的一些因素如產(chǎn)品單一等造成了我國商業(yè)銀行在個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理上的相對(duì)落后。因此,必須

3、強(qiáng)化對(duì)住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的管理,才能通過大力發(fā)展住房抵押貸款業(yè)務(wù)來推動(dòng)金融和經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。
　　在個(gè)人住房貸款的諸多風(fēng)險(xiǎn)中,信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面對(duì)的最主要風(fēng)險(xiǎn)。美國次貸危機(jī)的爆發(fā)為商業(yè)銀行敲響了警鐘,研究探討個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)制和誘發(fā)因素,建立有效的風(fēng)險(xiǎn)防范和轉(zhuǎn)移機(jī)制成為各大商業(yè)銀行面臨的主要課題。由于我國房地產(chǎn)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)、商業(yè)銀行外部經(jīng)營環(huán)境以及我國的國情等各方面與其他國家存在或多或少的差異,所以在研究個(gè)人住房貸款

4、信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí),我們要充分考慮我國的實(shí)際情況,不能完全抄襲國外的相關(guān)經(jīng)驗(yàn),要結(jié)合我國商業(yè)銀行的優(yōu)勢(shì)和國外銀行的劣勢(shì),綜合考慮提供有效的個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策。
　　論文以個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)為主要研究對(duì)象,首先在理論和實(shí)際兩方面分析了研究的背景意義,總結(jié)了其他學(xué)者對(duì)這一問題的看法,如個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的來源、影響因素、評(píng)估理論以及防范對(duì)策,并介紹了本文的寫作思路以及論文的創(chuàng)新點(diǎn);其次從信用風(fēng)險(xiǎn)及其管理方法的理論基礎(chǔ)出發(fā),通過研

5、究銀行信用風(fēng)險(xiǎn)種類、生成機(jī)制以及信用風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵、方法、原則等,得出了個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的涵義;接著通過介紹我國商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)及其管理現(xiàn)狀,并說明其管理工作中存在的問題,并以天津銀行相關(guān)客戶的資料進(jìn)行 logistic回歸分析找出影響信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)因素,最后結(jié)合案例分析及國外經(jīng)驗(yàn)主要從商業(yè)銀行外部防范和內(nèi)部防范兩個(gè)方面提出對(duì)策。
　　本文通過利用 logistic回歸模型評(píng)估商業(yè)銀行住房貸款客戶信用風(fēng)險(xiǎn)以及借鑒國

6、外商業(yè)銀行的成功經(jīng)驗(yàn),得到以下結(jié)論:第一,銀行應(yīng)該建立真實(shí)、完整的個(gè)人信用體系,以方便對(duì)于不同的貸款人在信用等級(jí)上有所區(qū)別,加強(qiáng)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的防范管理。第二,我國商業(yè)銀行應(yīng)該強(qiáng)調(diào)住房擔(dān)保體系和保險(xiǎn)機(jī)制的實(shí)施應(yīng)用,以及加強(qiáng)抵押物銷售登記和評(píng)估管理,這對(duì)于商業(yè)銀行信用風(fēng)防范提供了嚴(yán)格的參考價(jià)值。第三,加強(qiáng)建立與個(gè)人住房貸款相關(guān)的法律法規(guī)。第四,加強(qiáng)商業(yè)銀行內(nèi)部防范對(duì)策,如建立宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的預(yù)警機(jī)制、信用評(píng)級(jí)機(jī)制、住房抵押物評(píng)估機(jī)制等。這些對(duì)于