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文檔簡介
1、為了研究股票市場的隨機波動性，以及模擬股票收益的最大化。本篇論文主要是在偏正態(tài)分布尺度混合的基礎(chǔ)上，對隨機波動模型進行了進一步的改進，同時詳細(xì)的做了貝葉斯分析。由于隨機波動模型的誤差項分布一般包含了偏度和厚尾分布的特點，一般來說都與skew-t分布，skew-slash分布，正態(tài)污染分布(skew-contaminated)等等比較符合，有學(xué)者在尺度混合的基礎(chǔ)上進一步的改進了這些分布，形成SMSN族，我們利用SMSN族可以很好的在以往經(jīng)
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