基于向量隨機波動模型的股市收益關(guān)聯(lián)研究

1、 分類號 分類號: O212.8 單位代碼： 單位代碼： 10190 研究生學(xué)號： 研究生學(xué)號：201402011 密 級： 無 碩 士 學(xué) 位 論 文 基于向量隨機波動模型的股市收益關(guān)聯(lián)研究 Research on stock returns correlation based on vector

2、stochastic volatility model 研 究 生 姓 名 研 究 生 姓 名 ： 何汶翰 何汶翰 專 業(yè)： 統(tǒng)計學(xué) 統(tǒng)計學(xué) 指導(dǎo)教師 指導(dǎo)教師及職稱 及職稱： 張海燕 張海燕 （教 （教 授） 授） 培 養(yǎng) 單 位： 長春工業(yè)大學(xué) 長春工業(yè)大學(xué)

3、 2017 年 6 月研 究 生 學(xué) 位 論 文 摘 要 為了研究股票市場的隨機波動性， 以及模擬股票收益的最大化。 本論文梳理了國內(nèi)外隨機波動模型的研究成果， 在以往的文獻(xiàn)中發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)的 GARCH 模型估計收益率序列通常表現(xiàn)出波動具有長記憶性特征和較高的方差持續(xù)性， 這些特征可以由方差的結(jié)構(gòu)性變點造成。 本文在單變量隨機波動模型的基礎(chǔ)上， 研究了階段性隨機波動模型，并且在總結(jié)股市收益研究方法的基礎(chǔ)上， 根