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1、為了研究股票市場(chǎng)的隨機(jī)波動(dòng)性，以及模擬股票收益的最大化。本論文梳理了國內(nèi)外隨機(jī)波動(dòng)模型的研究成果，在以往的文獻(xiàn)中發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)的GARCH模型估計(jì)收益率序列通常表現(xiàn)出波動(dòng)具有長(zhǎng)記憶性特征和較高的方差持續(xù)性，這些特征可以由方差的結(jié)構(gòu)性變點(diǎn)造成。本文在單變量隨機(jī)波動(dòng)模型的基礎(chǔ)上，研究了階段性隨機(jī)波動(dòng)模型，并且在總結(jié)股市收益研究方法的基礎(chǔ)上，根據(jù)股市階段性研究的需要提出檢驗(yàn)股市收益轉(zhuǎn)折點(diǎn)的檢驗(yàn)方法，并且對(duì)上證股市和深成股市劃分了階段；根據(jù)研究需要建
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