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1、該文試?yán)檬占降臏顑墒兄笖?shù)的五分鐘數(shù)據(jù)集對(duì)中國(guó)股市的波動(dòng)特征進(jìn)行實(shí)證分析,首先運(yùn)用GARCH(1,1)模型對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合,描述了中國(guó)股市收益波動(dòng)的特征;并針對(duì)高頻收益序列的特點(diǎn),提出了一個(gè)改進(jìn)的GARCH-M模型,刻畫(huà)了中國(guó)股市中風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系.結(jié)果發(fā)現(xiàn):1)在高頻數(shù)據(jù)下,中國(guó)股市收益序列具有典型的金融數(shù)據(jù)特征:尖峰厚尾,并且在五分鐘頻率下表現(xiàn)為峰更尖、尾更厚;2)收益率自相關(guān)特征明顯,并具有周期性且衰減緩慢,具有明顯的日內(nèi)波動(dòng)特
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