股票市場指數(shù)收益率的變結(jié)構(gòu)分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、變點問題作為統(tǒng)計學(xué)的一個重要研究方向，在金融、氣象等領(lǐng)域中被廣泛的作用。對于一列數(shù)據(jù)，在某一時刻前后，數(shù)據(jù)的均值、方差或者是服從的分布參數(shù)發(fā)生了變化，則都可以稱其為變點問題，發(fā)生變化的時刻稱為變點。在金融領(lǐng)域，特別是股票市場中，變點問題的研究對象主要集中于股市指數(shù)收益率。本文分別對日收益率的風險價值(VaR)與連漲連跌收益率進行變結(jié)構(gòu)分析，共分為四章進行介紹。
　　第一章首先介紹了變點問題的起源與應(yīng)用，以及金融危機與金融傳染的研究

2、現(xiàn)狀，并就金融傳染分析與變點問題的結(jié)合進行闡述，最后提及了對于股票市場的連漲連跌收益率一些變結(jié)構(gòu)分析。
　　第二章主要具體介紹了金融中常用的Quantile-VaR與Expectile-VaR的相關(guān)理論，并將之應(yīng)用于變點問題研究與金融傳染分析。同時介紹了一些連漲連跌收益率理論與基于Box-Cox變換的極大懲罰F檢驗方法(TransPMF)。
　　第三章進行實證分析，對于2006年到2012年的中、美、英、德、日、香港等六個主

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