我國國有商業(yè)銀行效率問題研究.pdf

1、和國內大多數(shù)行業(yè)的發(fā)展一樣，改革開放以來中國銀行業(yè)的發(fā)展主要表現(xiàn)為量的擴張，走的是一條粗放型的外延式發(fā)展道路，因此，不可避免的存在著效率低下的問題。在金融系統(tǒng)開放，外資銀行全面進入中國資本市場這一背景下，如何有效提升中國商業(yè)銀行經營效率，增強商業(yè)銀行盈利能力和國際競爭力，從而實現(xiàn)商業(yè)銀行價值最大化經營目標，不僅是一個值得金融學術界和銀行界深入研究的重大理論課題，也是一個當前中國銀行業(yè)改革中重點關注的實踐問題。
　　本文以經濟學和金

2、融學的相關理論為指導，運用計量經濟學、統(tǒng)計學和管理學的有關方法及專業(yè)軟件，定性分析與定量分析相結合，較為系統(tǒng)地研究了中國國有商業(yè)銀行的效率問題，以期為新形勢下中國國有商業(yè)銀行效率的進一步提升提供可行建議。在研究的過程中，本文以“效率測度評價→影響因素分析→效率提升對策”為主線，遵循從“理論分析→實證分析→對策建議”的基本思路，主要研究了以下四個方面的內容:
　　1.商業(yè)銀行效率理論與測度方法研究
　　本文對商業(yè)銀行效率相關理

3、論與測度方法進行了研究。商業(yè)銀行效率研究中的效率指經濟效率。商業(yè)銀行效率可以從宏觀和微觀兩個角度進行研究，本文主要研究的是商業(yè)銀行的微觀效率，即商業(yè)銀行個體在業(yè)務活動中投入與產出或成本與收益的對比關系。提升中國國有商業(yè)銀行的效率應該主要從產權結構和市場結構改革兩個方面入手。商業(yè)銀行效率的測度方法主要包括財務分析法和前沿分析法兩類，本文采用數(shù)據包絡分析法和功效系數(shù)分析法進行分析，采用數(shù)據包絡分析法得到的效率是前沿效率，采用功效系數(shù)分析法得

4、到的效率是財務效率。
　　2.中國國有商業(yè)銀行效率測度與評價
　　本文采用數(shù)據包絡分析法和功效系數(shù)分析法和分別從技術和財務的角度，測度了2001-2007年中國主要商業(yè)銀行的前沿效率值和財務效率值，并對國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的效率進行了比較和評價，同時結合兩種測度方法的測度結果，得到了商業(yè)銀行綜合效率及排名。按綜合效率值得到的排名與分別按DEA效率值和財務效率值得到的排名基本一致。從整體上看，中國商業(yè)銀行效率比較低，比

5、較而言，雖然近年來國有商業(yè)銀行通過股份制改革效率得到顯著提高，但是股份制商業(yè)銀行的效率均值顯著高于國有商業(yè)銀行的效率均值。
　　3.中國國有商業(yè)銀行效率影響因素分析
　　區(qū)別于“產權決定論”和“市場決定論”，本文從宏觀、中觀和微觀三個角度系統(tǒng)的分析了影響商業(yè)銀行效率的各種因素。宏觀影響因素包括宏觀經濟政策、社會信用環(huán)境及國內經濟發(fā)展狀況等;中觀影響因素包括金融體制、金融結構、金融創(chuàng)新、金融監(jiān)管等;微觀影響因素包括產權結構、銀

6、行規(guī)模、資產質量、人力資源等。在定性分析的基礎上，本文建立了中國商業(yè)銀行效率影響因素的多元回歸模型，通過收集樣本數(shù)據，利用Eviews5軟件對中國商業(yè)銀行效率影響因素進行了實證分析。國有商業(yè)銀行樣本的回歸結果顯示，盈利能力、風險水平和產權結構是影響中國國有商業(yè)銀行的最核心因素。這一結論對于中國國有商業(yè)銀行在股改上市后如何進一步有效提升效率具有重要參考意義。
　　4.如何進一步有效提升中國國有商業(yè)銀行效率的建議研究
　　本文在