操作風(fēng)險(xiǎn)的度量、管理及實(shí)證研究——以我國(guó)商業(yè)銀行為例.pdf

1、自1995年巴林銀行倒閉案以來(lái),操作風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越成為大家關(guān)注的焦點(diǎn)。與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)并列,操作風(fēng)險(xiǎn)也是銀行面臨的三大風(fēng)險(xiǎn)之一,對(duì)其有效的度量和管理是影響銀行健康發(fā)展的重要因素。自新巴塞爾協(xié)議頒布以來(lái),世界上對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)度量和管理的研究已經(jīng)漸趨成熟,不過(guò),在中國(guó),人們對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的重視程度還尚未達(dá)到應(yīng)有水平。隨著中國(guó)金融市場(chǎng)趨于多樣化、復(fù)雜化的發(fā)展,我國(guó)商業(yè)銀行也屢屢爆出操作風(fēng)險(xiǎn)事件,不只造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失,更影響了銀行本身的聲譽(yù)和市場(chǎng)

2、信任程度。因此,本文選取中國(guó)的操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)問(wèn)題作為研究對(duì)象,對(duì)我國(guó)操作風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理提出一些政策性建議,希望能夠?qū)W(xué)界有關(guān)操作風(fēng)險(xiǎn)的研究作出一定的貢獻(xiàn),也希望能夠引起更多金融機(jī)構(gòu)對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的重視,進(jìn)而促進(jìn)各個(gè)金融機(jī)構(gòu)乃至整個(gè)金融市場(chǎng)的健康繁榮發(fā)展。
　　在研究方法上,本文主要采取規(guī)范研究與實(shí)證研究相結(jié)合、定性研究與定量研究相結(jié)合的方法。筆者首先是閱讀了與操作風(fēng)險(xiǎn)度量、管理相關(guān)聯(lián)的國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn),同時(shí)對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)問(wèn)題有了更全面的

3、認(rèn)識(shí);然后對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理進(jìn)行實(shí)證研究,采取收入模型對(duì)14家商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行了估計(jì)。對(duì)于中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題,本文首先是采取定量研究,通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的分析,以餅狀圖、柱狀圖等形式直觀的展示了我國(guó)目前商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)事件及損失的一些特征;然后選取銀行凈利潤(rùn)為目標(biāo)變量,選取資產(chǎn)總額、存貸款比率、不良貸款率和凈利差為自變量,選取實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值以及貨幣供應(yīng)量為控制變量,利用收入模型對(duì)14家商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)水平和

4、損失進(jìn)行了模擬估計(jì)。
　　通過(guò)實(shí)證分析,本文得出結(jié)論為,我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)總體水平尚處于可控制的范圍,但是操作風(fēng)險(xiǎn)事件損失大、頻率高,各個(gè)銀行對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)度量管理的研究也尚不到位。在介紹操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架和標(biāo)準(zhǔn)度量方法的基礎(chǔ)上,結(jié)合我國(guó)實(shí)際情況,本文對(duì)加強(qiáng)我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量管理水平提出了一些政策性意見(jiàn),主要是公司機(jī)制結(jié)構(gòu)的調(diào)整改革;加強(qiáng)內(nèi)部控制;提高員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和職業(yè)素質(zhì),加強(qiáng)企業(yè)文化;發(fā)展操作風(fēng)險(xiǎn)度量體系;建立并加強(qiáng)銀行信