我國商業(yè)銀行操作風險理論與實證研究.pdf

1、近年來，各類操作風險事件頻發(fā)充分暴露出中國商業(yè)銀行在操作風險管理方面面臨的嚴峻考驗。而國內商業(yè)銀行實務界在這方面的實踐經(jīng)驗還比較缺乏，許多理論學者對操作風險的研究也大多拘泥于巴塞爾新資本協(xié)議中關于操作風險的闡述。在這一背景下，對我國商業(yè)銀行所發(fā)生操作風險的具體實際原因及其傳導過程進行深入分析，運用實證分析找出我國商業(yè)銀行操作風險的各種特征，闡述對我國商業(yè)銀行加強操作風險管理的對策建議對提高我國商業(yè)銀行的操作風險管理水平具有重要理論價值與

2、現(xiàn)實意義。 本文沿著商業(yè)銀行操作風險的內涵--影響因素--識別與評估--傳導--資本計量--實證分析--預警與全面管理機制這一邏輯主線，運用委托代理理論、行為金融理論、全面風險管理理論等研究成果，剖析了商業(yè)銀行操作風險的傳導載體與路徑、揭示了我國商業(yè)銀行操作風險的統(tǒng)計特征，構建了商業(yè)銀行操作風險的預警指標體系，提出了基于風險傳導的商業(yè)銀行全業(yè)務流程操作風險管理機制。全文具體框架如下： 第1章分析了研究商業(yè)銀行操作風險的目

3、的與意義，深入闡述了國內外不同學者關于商業(yè)銀行操作風險的研究，在此基礎上提出了相關研究的不足，并提出了作者的研究方向和研究思路；第2章從委托代理理論與行為金融理論的角度對商業(yè)銀行操作風險的成因進行了剖析，并介紹了商業(yè)銀行操作風險管理的新理念--商業(yè)銀行全面風險管理理論；第3章介紹與總結了國內外諸多機構與學者對操作風險的內涵界定，闡述了商業(yè)銀行操作風險的一般特征與主要影響因素；第4章闡述了商業(yè)銀行操作風險的識別方法、識別途徑及其評估要素與

4、方法；第5章論述了商業(yè)銀行操作風險傳導的傳導載體與傳導路徑，并對商業(yè)銀行操作風險傳導過程中產(chǎn)生的各種效應進行分析；第6章闡述了商業(yè)銀行操作風險的計量方法，包括基本指標法、標準法、內部衡量法、損失分布法、記分卡法等；第7章以2000-2006國內商業(yè)銀行發(fā)生的操作風險案件為基礎實證分析了我國商業(yè)銀行操作風險的統(tǒng)計特征，估算出了國內商業(yè)銀行抵御操作風險所需的資本額度；第8章研究了商業(yè)銀行操作風險的定性與定量預警指標，并分別從公司治理與內部控