已閱讀1頁，還剩47頁未讀， 繼續(xù)免費(fèi)閱讀
版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、利率衍生品是金融市場深化的必然產(chǎn)物,隨著利率衍生品市場的快速發(fā)展,對于利率衍生品的定價研究具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。只有保證利率衍生品定價在理性的價格波動范圍內(nèi),利率衍生品市場才能保證健康持續(xù)的發(fā)展,并發(fā)揮其作為金融衍生品應(yīng)具備的功能。本文主要采用 Black-Derman-Toy模型(簡稱BDT模型)對我國的利率衍生品進(jìn)行定價研究。BDT模型是以即期利率為唯一變量的單因子套利定價模型,該模型能夠與利率期限結(jié)構(gòu)完全匹配,從而保證與各期債券
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 論BDT模型在我國利率衍生品定價中的應(yīng)用.pdf
- 動態(tài)利率期限結(jié)構(gòu)及其在衍生品定價中應(yīng)用研究.pdf
- 基于Vasicek利率模型的利率衍生品定價研究.pdf
- 幾類利率衍生品定價模型的探究.pdf
- LIBOR市場模型在衍生品定價中的應(yīng)用.pdf
- 利率期限結(jié)構(gòu)模型及衍生品定價.pdf
- 利率衍生品的定價研究——基于HJM模型的實(shí)證分析.pdf
- 利率動態(tài)期限結(jié)構(gòu)及利率衍生品定價研究.pdf
- 非參數(shù)利率期限結(jié)構(gòu)動態(tài)模型及衍生品定價.pdf
- Copula方法在信用衍生品定價中的應(yīng)用.pdf
- 外匯結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品的收益率優(yōu)化研究——以建行“匯得盈”為例
- 動態(tài)穩(wěn)定因子copula模型在信用衍生品定價中的應(yīng)用.pdf
- 外匯結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品的收益率優(yōu)化研究——以建行“匯得盈”為例.pdf
- 跳擴(kuò)散模型在壽險(xiǎn)合同與信用衍生品定價中的應(yīng)用.pdf
- 13203.多因素馬爾可夫hjm模型在美國利率衍生品定價上的應(yīng)用
- 天氣衍生品定價及在我國的開發(fā).pdf
- 信用衍生品動態(tài)定價模型.pdf
- 信用衍生品定價的傳染模型.pdf
- 利率衍生品的定價和敏感性分析.pdf
- 強(qiáng)度模型和信用衍生品定價.pdf
評論
0/150
提交評論