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1、本文主要討論的是利率期限結(jié)構(gòu)的維納混沌分解模型及其在利率衍生證券定價(jià)中的應(yīng)用。這一方法是由Hughston和Rafailidis最近提出的。文中討論圍繞著這一模型展開,第一章綜述了利率期限結(jié)構(gòu)的發(fā)展并給出了下面將要用到的一些基礎(chǔ)知識(shí)。第二章介紹了一般的無套利的正利率模型，在這一模型中，債券價(jià)格系統(tǒng)是由維納過程驅(qū)動(dòng)的。第三章在Hilbert空間L<'2>(Ω，F(xiàn)，P)中引入了維納混沌分解，并給出了這一分解的具體構(gòu)造。第四章中把第一和第二混
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