城市商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)度量研究——基于利率市場(chǎng)化背景下的分析.pdf

1、浙江工商大學(xué)金融碩士(MF)學(xué)位論文城市商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)度量研究——基于利率市場(chǎng)化背景下的分析摘要利率市場(chǎng)化的加速推進(jìn)給商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理帶來(lái)很大挑戰(zhàn)，而城商行作為一個(gè)較為特殊的銀行群體面臨的形勢(shì)更為嚴(yán)峻。我國(guó)商業(yè)銀行尤其是城商行的大部分業(yè)務(wù)都屬于銀行賬戶，存貸款利率市場(chǎng)化的推進(jìn)必將使其銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)凸顯。因此較為系統(tǒng)地對(duì)我國(guó)城商行的銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)度量和管理狀況進(jìn)行研究就很有必要?；谏鲜稣摂?，本文以10家樣本城商行為代

2、表較為系統(tǒng)地對(duì)我國(guó)城商行銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了度量研究。本文首先對(duì)利率市場(chǎng)化背景下城商行面臨的主要利率風(fēng)險(xiǎn)類型以及城商行現(xiàn)有的利率風(fēng)險(xiǎn)度量方法的不足進(jìn)行了分析；其次，運(yùn)用目前城商行在實(shí)務(wù)中普遍使用的利率敏感性缺口分析法、以及本文改進(jìn)后的利率敏感性缺口分析法和標(biāo)準(zhǔn)久期法對(duì)選取的lO家樣本城商行的長(zhǎng)短期銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了實(shí)證研究；最后，基于實(shí)證研究的結(jié)論提出了相應(yīng)的政策建議。本文的主要研究結(jié)論：(1)我國(guó)各城商行之間銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)狀

3、況呈現(xiàn)較大差距，并與資產(chǎn)規(guī)模大小基本無(wú)關(guān)；(2)城商行在不同利率波動(dòng)狀況下，以凈利息收入波動(dòng)為表征的短期銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)之間具有一定的矛盾性，而短期銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)與以經(jīng)濟(jì)價(jià)值波浙江工商大學(xué)金融碩士(MF)學(xué)位論文MEASUREMENTOFINTERESTRATERISKINTHEBANKINGBOOKOFTICYCOMMERCIALBANKS：ANANALYSISBASEDONTHEBACKGROUND0FINTERESTRATELI

4、BERALIZArIONABSTRACTTheaccelerationofinterestrateliberalizationhascausedagreatchallengetotheinterestratedskmanagementofcommercialbanksinourcountryAsarelativelyspecialbankgroup，citycommercialbankswillfaceamoreseveresituat

5、ionTocommercialbanksespeciallycitycommercialbanks，mostoftheirbusinessesbelongtothebankingbook，theaccelerationofdepositandlendinginterestrateliberalizationwilldefinitelyhighlighttheinterestratedskofthebankingbookTherefore

6、，systematicallyinvestigatethemeasurementandmanagementofinterestratedskinthebankingbookofcitycommerciaIbanksisverynecessaryBasedontheaboveargument。thispaperchoose10samplecitycommercialbankstoinvestigatethemeasurementofint

7、erestrateriskinthebankingbookofourcountry’scitycommercialbanksFirstly，thispaperanalysisthemajorkindofinterestrateanddefectsoftheinterestratedskmeasurementmethodusuallyusedinthecitycommercialbanksnowdays；Secondlythispaper

8、empidcallyanalysistheshorttermandlong—terminterestrateriskinthebankingbookofthe10samplecitycommercialbanksusingthecommoninterestsensitiveGapmodelmethod。theinterestsensitiveGapmodelmethodmodifiedinthispaperandthestandardD