基于商業(yè)銀行復(fù)雜資金網(wǎng)絡(luò)富節(jié)點(diǎn)同配性及弱連接強(qiáng)度機(jī)制研究.pdf

1、由于商業(yè)銀行的作用是非常廣泛的,因此它會對整個(gè)社會的經(jīng)濟(jì)活動產(chǎn)生十分明顯的影響。由此可見,商業(yè)銀行對整個(gè)金融系統(tǒng)甚至在國民經(jīng)濟(jì)中依然居有特別而顯著的地位。銀行體系作為金融系統(tǒng)的核心,對銀行的研究也至關(guān)重要。
　　隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和自身發(fā)展以及提高競爭力的需要,商業(yè)銀行不僅經(jīng)營傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù),也開始轉(zhuǎn)向新的、非傳統(tǒng)業(yè)務(wù)作為維護(hù)其金融中介地位、獲得更高收益的一種方式。這也導(dǎo)致銀行與其他金融機(jī)構(gòu)之間有著錯(cuò)綜復(fù)雜的聯(lián)系,同時(shí)意味著銀行與其

2、他金融機(jī)構(gòu)和非金融機(jī)構(gòu)之間的資金網(wǎng)絡(luò)非常復(fù)雜,導(dǎo)致各種不確定因素增加。不確定因素的增加意味著風(fēng)險(xiǎn)的不確定性。國內(nèi)外對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的分析大多集中在如何識別、控制系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)甚至是操作風(fēng)險(xiǎn),研究主體單一?；蛘呤巧虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的傳染路徑問題,分析風(fēng)險(xiǎn)傳染的范圍,傳播時(shí)間、速度或者是影響因素的問題。近幾年,逐漸開始通過復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的方法來對銀行進(jìn)行研究。商業(yè)銀行與其他金融公司的資金往來構(gòu)成一個(gè)龐大復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)。可以利用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)來分析。本篇論文依

3、托復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)對商業(yè)銀行涉及的資金網(wǎng)絡(luò)中的所有金融機(jī)構(gòu)為考慮因素,來分析這個(gè)復(fù)雜資金網(wǎng)絡(luò)的性質(zhì)以及影響商業(yè)銀行穩(wěn)定性的不明確的因素。
　　本文以復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的理論及應(yīng)用為基礎(chǔ),將復(fù)雜資金網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用到商業(yè)銀行日常經(jīng)營中,通過建立包括商業(yè)銀行以及其他相互之間有資金往來的金融企業(yè)內(nèi)外部節(jié)點(diǎn)的資金網(wǎng)絡(luò),引入復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)中富節(jié)點(diǎn)的同配性和弱連接的概念。探討它們在商業(yè)銀行資金網(wǎng)絡(luò)中的作用。通過構(gòu)建商業(yè)銀行的復(fù)雜資金網(wǎng)絡(luò),分析研究與商業(yè)銀行有資金來往的金融公

4、司以及金融公司之間的資金流動規(guī)律,分析出網(wǎng)絡(luò)是否存在弱連接以及連接強(qiáng)度。利用因子分析和結(jié)構(gòu)方程模型來分析文中要探討的影響因素以及強(qiáng)度。同時(shí)揭示出商業(yè)銀行中復(fù)雜資金網(wǎng)絡(luò)的富節(jié)點(diǎn)同配性以及弱連接強(qiáng)度的性質(zhì)。
　　通過研究,獲得了以下研究成果和研究結(jié)論。
　　((1)商業(yè)銀行在復(fù)雜資金網(wǎng)絡(luò)中所支付的成本與商業(yè)銀行的穩(wěn)定性正相關(guān),商業(yè)銀行在復(fù)雜資金網(wǎng)絡(luò)中所支付的成本與商業(yè)銀行與其他金融公司間的信任度負(fù)相關(guān)。
　　(2)商業(yè)銀行

5、與其他金融公司間的信任度與商業(yè)銀行的穩(wěn)定性正相關(guān),商業(yè)銀行的考核成本與商業(yè)銀行的穩(wěn)定性的相關(guān)關(guān)系無法判斷。商業(yè)銀行的學(xué)習(xí)成本與商業(yè)銀行的穩(wěn)定性的相關(guān)關(guān)系無法判斷商業(yè)銀行的機(jī)會成本與商業(yè)銀行的穩(wěn)定性負(fù)相關(guān)。
　　(3)商業(yè)銀行產(chǎn)品盈利能力與商業(yè)銀行和其他金融公司間的信任度正相關(guān)。商業(yè)銀行新品率與商業(yè)銀行和其他金融公司間的信任度未得到驗(yàn)證。商業(yè)銀行獲利能力與商業(yè)銀行銀行和其他金融公司間的信任度正相關(guān)。
　　商業(yè)銀行的復(fù)雜資金網(wǎng)絡(luò)

6、作為研究對象,探討復(fù)雜資金網(wǎng)絡(luò)中富節(jié)點(diǎn)的同配性和弱連接強(qiáng)度,可以找出商業(yè)銀行在實(shí)際運(yùn)營管理中影響商業(yè)銀行復(fù)雜資金網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性的因素。例如在商業(yè)銀行實(shí)際經(jīng)營管理中,商業(yè)銀行在復(fù)雜資金網(wǎng)絡(luò)中所支付的成本與商業(yè)銀行與其他金融公司間的信任度負(fù)相關(guān)。這就要求商業(yè)銀行要同與它有資金來往的金融公司有良好的合作關(guān)系,并不是合同涉及的違約或者賠償金額越高越好,支付的成本越高,信任度越低,越不利于商業(yè)銀行資金的穩(wěn)定。同時(shí)商業(yè)銀行復(fù)雜資金網(wǎng)絡(luò)中存在著強(qiáng)連接的現(xiàn)

7、象,這就意味著商業(yè)銀行不僅要關(guān)注自身資金鏈穩(wěn)定性,還要重點(diǎn)關(guān)注和自身企業(yè)性質(zhì)相似的金融公司。在現(xiàn)實(shí)經(jīng)營中,商業(yè)銀行要考慮成本的支付,并不是營業(yè)成本越小越好,為了保證商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的穩(wěn)定與產(chǎn)品的盈利,銀行需要提高為了穩(wěn)定銀行業(yè)務(wù)花費(fèi)的成本以及進(jìn)行投資時(shí)花費(fèi)的成本。信任度是商業(yè)銀行對合作伙伴的盈利能力以及后續(xù)發(fā)展的信任。也就是說在現(xiàn)實(shí)中,為了提高競爭力,銀行和金融公司都要提高自身盈利能力的穩(wěn)定性來吸引公司的甚至是散戶的合作。機(jī)會成本的大小表示

8、契約關(guān)系的強(qiáng)弱,轉(zhuǎn)換成本越大對資金穩(wěn)定性的不利影響越大。信任度的大小對商業(yè)銀行資金網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性的作用非常明顯。也就是說,在現(xiàn)實(shí)經(jīng)營中,銀行需要提高獲取金融公司營業(yè)信息的成本,獲取準(zhǔn)確的信息,進(jìn)行正確的投資,進(jìn)而保證資金鏈的穩(wěn)定。
　　通過進(jìn)一步的分析,發(fā)現(xiàn)在復(fù)雜資金網(wǎng)絡(luò)中,節(jié)點(diǎn)度大的點(diǎn)更易于聚集,也就是網(wǎng)絡(luò)存在同配性。并且發(fā)現(xiàn)新加入的節(jié)點(diǎn)更易于與度大的節(jié)點(diǎn)連接。因此在現(xiàn)實(shí)經(jīng)營中,商業(yè)銀行應(yīng)重視與資金往來多并且合作企業(yè)本身度比較大的的