基于Probit模型的湖北省農(nóng)村商業(yè)銀行農(nóng)戶貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、農(nóng)村金融是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的核心，我國(guó)自市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改革以來(lái)，一直對(duì)農(nóng)村金融的發(fā)展高度重視。隨著金融改革的不斷深入，農(nóng)村商業(yè)銀行在農(nóng)村金融服務(wù)供給方面的重要性越來(lái)越顯現(xiàn)出來(lái)，在支持農(nóng)戶貸款，促進(jìn)“三農(nóng)”發(fā)展和維護(hù)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定中發(fā)揮著不可替代的作用。然而，近年來(lái)我國(guó)農(nóng)村商業(yè)銀行的不良貸款額和不良貸款率不斷上升，湖北省作為我國(guó)的農(nóng)業(yè)大省，其不良貸款也面領(lǐng)著嚴(yán)峻的形勢(shì)，農(nóng)戶貸款作為農(nóng)村商業(yè)銀行主要貸款對(duì)象面臨著較大的信用風(fēng)險(xiǎn)。因此，加強(qiáng)對(duì)湖北省農(nóng)村商業(yè)銀

2、行農(nóng)戶貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理的研究，具有一定的理論和現(xiàn)實(shí)意義。
　　本文以湖北省農(nóng)村商業(yè)銀行農(nóng)戶貸款信用風(fēng)險(xiǎn)為研究對(duì)象，在前人的研究和信用風(fēng)險(xiǎn)的理論指導(dǎo)下，綜合運(yùn)用文獻(xiàn)研究法、定量與定性分析相結(jié)合的方法、實(shí)證分析法和實(shí)地調(diào)研法，從農(nóng)戶基本特征、農(nóng)戶家庭財(cái)富擁有量和借貸特征三個(gè)方面分析了農(nóng)戶貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的影響因素，建立了風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)體系，利用秭歸農(nóng)商行S支行提供的數(shù)據(jù)資料，構(gòu)建了Probit概率模型，并測(cè)算了農(nóng)戶違約概率，與現(xiàn)實(shí)履行的情況

3、進(jìn)行了對(duì)比，檢驗(yàn)得出所建模型具有一定的有效性。實(shí)證的結(jié)果表明:顯著影響農(nóng)戶貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的因素有家庭勞動(dòng)力數(shù)、家庭總資產(chǎn)、家庭總負(fù)債以及貸款數(shù)額，其中，家庭勞動(dòng)力數(shù)和家庭總資產(chǎn)與其呈負(fù)相關(guān)關(guān)系，家庭總負(fù)債和貸款數(shù)額與其呈正相關(guān)關(guān)系;有子女上大學(xué)的農(nóng)戶比沒(méi)有子女上大學(xué)的農(nóng)戶貸款信用風(fēng)險(xiǎn)大，貸款沒(méi)有擔(dān)保比貸款有擔(dān)保的信用風(fēng)險(xiǎn)大，消費(fèi)性貸款比生產(chǎn)性貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)大。
　　最后，基于實(shí)證結(jié)果，為加強(qiáng)湖北省農(nóng)村商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平，從銀行