基于數(shù)據(jù)挖掘的客戶信用評級模型的設(shè)計與實現(xiàn).pdf

1、信用風險是目前商業(yè)銀行面臨的最主要的風險之一，信用風險以及由此產(chǎn)生的巨額不良貸款已經(jīng)成為制約我國銀行業(yè)發(fā)展的一個重要問題。商業(yè)銀行對信用風險的控制和管理能力直接關(guān)系到銀行體系的穩(wěn)定與健康發(fā)展，建立內(nèi)部信用評級體系是適應新的監(jiān)管要求的必然趨勢，并成為提高銀行核心競爭力的重要手段之一。國際上一些金融機構(gòu)陸續(xù)開發(fā)出各種信用風險管理模型，以提高其對信用風險的管理和預測能力。國內(nèi)對商業(yè)銀行貸款的信用分析還主要停留在傳統(tǒng)的管理模式上，利用現(xiàn)代風險管

2、理模型進行信用風險分析尚處在起步階段。
　　本文首先通過分析國內(nèi)外研究動態(tài)和比較現(xiàn)代信用風險度量模型的特點，從我行的真實貸款樣本出發(fā)，采用數(shù)據(jù)挖掘中的決策樹CART算法，經(jīng)過數(shù)據(jù)采集、抽取、預處理，量化為具體的評分模型，再在決策樹模型的基礎(chǔ)上，對屬性進行賦權(quán)，根據(jù)應用案例對模型做出調(diào)整，建立符合實際需求的新型客戶信用評分模型。然后從樣本數(shù)據(jù)的錯分概率、預測成功率等指標來分析決策樹客戶信用評級模型的性能，針對在評價中、低級信用級別的

3、用戶準確度不盡入人意的問題，引入主觀評價方法對客觀模型進行調(diào)整，形成完整的包含主客觀因素的信用評分模型，從而實現(xiàn)了客戶信用度的有效度量；最后設(shè)計并實現(xiàn)一個客戶信用評級的模塊，應用到我行的信貸管理系統(tǒng)中，實現(xiàn)客戶貸前審查、貸后管理的信用評級。
　　本文嘗試將數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)應用到客戶信用評級研究中，為建立一套客觀的、科學的、具有一定前瞻性和能夠充分揭示授信客戶信用風險的信用評級方法做出一點力所能及的貢獻，希望通過本文的研究能夠促進業(yè)界加