基于g-h分布的我國(guó)地震保險(xiǎn)損失擬合研究.pdf

1、我國(guó)是世界上地震災(zāi)害最為嚴(yán)重的地區(qū)之一。地震自然災(zāi)害的發(fā)生，往往會(huì)給人們?cè)斐删薮蟮呢?cái)產(chǎn)損失，嚴(yán)重影響我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定、健康、快速發(fā)展。雖然地震頻發(fā)，但是我國(guó)的地震保險(xiǎn)機(jī)制卻是相當(dāng)不完善，我國(guó)地震災(zāi)害的經(jīng)濟(jì)損失和地震保險(xiǎn)賠付之間存在著巨大反差。面對(duì)巨大的地震損失，單純依靠政府補(bǔ)貼和社會(huì)捐助很難滿足災(zāi)后重建所需的巨額資金。地震保險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)社會(huì)中最為重要的風(fēng)險(xiǎn)分散和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償手段，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的穩(wěn)定發(fā)展具有重要作用。積極推動(dòng)地震保險(xiǎn)制度建立和完善，是

2、減輕政府財(cái)政壓力，提高抗震救災(zāi)能力的有效手段。
　　地震保險(xiǎn)制度的完善，除了從政策層面上來(lái)加以引導(dǎo)解決外，還要利用地震保險(xiǎn)精算對(duì)其提供技術(shù)支持。地震保險(xiǎn)損失分布是地震保險(xiǎn)精算的基礎(chǔ)和核心，也是保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)的基礎(chǔ)，是合理提取風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的前提，是保險(xiǎn)監(jiān)管的重要依據(jù)。所以，合理的擬合地震保險(xiǎn)損失分布具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義?；谶@一前提，本文引入了g-h分布。g-h分布目前大多被用于金融領(lǐng)域，用來(lái)研究投資收益率的特征，很少被應(yīng)用于保險(xiǎn)領(lǐng)

3、域。本文詳細(xì)介紹了g-h分布并將其應(yīng)用到保險(xiǎn)領(lǐng)域?qū)Φ卣馂?zāi)害的損失分布進(jìn)行擬合。主要內(nèi)容分為以下四個(gè)部分：
　　首先，本文介紹了地震保險(xiǎn)以及開(kāi)展地震保險(xiǎn)的意義，并對(duì)國(guó)內(nèi)外地震保險(xiǎn)的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了系統(tǒng)的梳理，為下文研究奠定基礎(chǔ)。
　　其次，發(fā)展地震保險(xiǎn)的一個(gè)重要因素是其精算研究，而地震保險(xiǎn)精算的前提是能夠較好的擬合地震損失分布。本文介紹了常用的分布模型，并分析了他們對(duì)于擬合具有尖峰厚尾特征的地震損失分布中存在的不足，由此引入了

4、g-h分布。
　　再次，本文詳細(xì)介紹了g-h分布。g-h分布是在正態(tài)分布的基礎(chǔ)上，增加了能夠描述分布的偏斜特性g和尾部特性的參數(shù) h，因此能夠很好地刻畫地震巨災(zāi)損失數(shù)據(jù)尖峰厚尾的特征。本文依次介紹了g-h分布的定義、性質(zhì)、參數(shù)的分位數(shù)估計(jì)方法，以及基于g-h分布的VaR的求法。在此基礎(chǔ)上，本文探討了g-h分布在保險(xiǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用前景。
　　最后，論文基于以上研究，選取了1969年至2011年期間超過(guò)1億的地震災(zāi)害的損失數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)