我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險實(shí)證研究——基于蒙特卡洛模擬的損失分布法.pdf

1、近年來，我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險事件的頻頻發(fā)生嚴(yán)重阻礙了銀行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展，商業(yè)銀行操作風(fēng)險的相關(guān)研究日益被重視起來。但是我國學(xué)者對商業(yè)銀行操作風(fēng)險的研究遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國外發(fā)達(dá)國家組織和學(xué)者對商業(yè)銀行操作風(fēng)險的研究進(jìn)程，并且我國商業(yè)銀行對操作風(fēng)險的管理表現(xiàn)出整體較差的水平。對此，應(yīng)結(jié)合我國操作風(fēng)險現(xiàn)狀盡量選擇更加高級的度量模型，達(dá)到科學(xué)有效地量化操作風(fēng)險的目的，這對提高我國操作風(fēng)險的管理和控制水平有著重要意義。
　　首先介紹了操作風(fēng)險的研究

2、背景和意義，總結(jié)了國內(nèi)外操作風(fēng)險的研究現(xiàn)狀以及一些相關(guān)理論；其次，基于收集的操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)分析了我國操作風(fēng)險現(xiàn)狀和成因；再次，詳細(xì)介紹了商業(yè)銀行操作風(fēng)險度量方法的演進(jìn)，比較了各種方法的優(yōu)劣，得出經(jīng)過改進(jìn)的損失分布法是針對我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險現(xiàn)狀度量操作風(fēng)險資本金的最優(yōu)選擇。并給出了基于蒙特卡洛模擬的損失分布法的原理和步驟。
　　對此，利用收集到的媒體公開的1991年—2013年這23年的356件我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險損失事件的有關(guān)

3、數(shù)據(jù)，運(yùn)用基于蒙特卡洛模擬的損失分布法對我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險損失的資本金進(jìn)行度量。在實(shí)證過程中，一方面使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)分別擬合出最優(yōu)損失頻率分布函數(shù)和最優(yōu)損失強(qiáng)度分布函數(shù)，另一方面使用先進(jìn)的風(fēng)險管理軟件水晶球，使得蒙特卡洛模擬的次數(shù)達(dá)到100000次的最高水平，得到總體損失分布函數(shù)。并通過總體損失分布函數(shù)計(jì)算得出在險價值VaR，即所需配置的風(fēng)險資本金。這樣得到的測算結(jié)果更為精準(zhǔn)，可以對商業(yè)銀行的操作風(fēng)險實(shí)行更為有效的量化管理，不論對銀行