組合預(yù)測方法在我國CPI預(yù)測中的應(yīng)用.pdf

1、近年來，CPI一直是社會關(guān)注的熱點。特別是2010年下半年之后，CPI持續(xù)上漲，對我國的經(jīng)濟(jì)、收入分配、對外經(jīng)濟(jì)關(guān)系等產(chǎn)生了不利影響。及時準(zhǔn)確的對CPI做出預(yù)測是保證國家做出有效的調(diào)控政策的前提。
　　 針對經(jīng)濟(jì)預(yù)測的不確定性，在總結(jié)前人關(guān)于組合預(yù)測方法和CPI預(yù)測方法研究的基礎(chǔ)上，本文將組合預(yù)測方法引入到我國CPI預(yù)測的應(yīng)用中，以期提高CPI預(yù)測的準(zhǔn)確性。
　　 本文從通貨膨脹的誘因入手，運用VAR模型、格蘭杰因果關(guān)系

2、檢驗、方差分解、脈沖響應(yīng)函數(shù)等計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法確定了CPI的先行指標(biāo)和先行期，避免了先行指標(biāo)和先行期選取的主觀性。通過實證分析得到七個先行指標(biāo):社會消費品零售總額、公眾預(yù)期、流通中現(xiàn)金、狹義貨幣供應(yīng)量、廣義貨幣供應(yīng)量、出口額、進(jìn)口額。此外，由方差分解結(jié)果可知，狹義貨幣供應(yīng)量、廣義貨幣供應(yīng)量、進(jìn)口額的作用尤為顯著。
　　 在以上基礎(chǔ)上，建立了CPI的季節(jié)性ARIMA預(yù)測模型、自回歸分布滯后預(yù)測模型、VEC預(yù)測模型，并對2011年1月

3、-2011年10月的CPI進(jìn)行預(yù)測，預(yù)測結(jié)果較好。季節(jié)性ARIMA預(yù)測模型的短期預(yù)測精度較高，自回歸分布滯后預(yù)測模型、VEC預(yù)測模型通過了協(xié)整檢驗，保證了組合預(yù)測模型的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。
　　 通過組合權(quán)重確定方法，建立了等權(quán)組合預(yù)測模型和誤差平方和倒數(shù)組合預(yù)測模型，比較組合預(yù)測模型與各單項預(yù)測模型的預(yù)測效果評價指標(biāo)，結(jié)果表明組合預(yù)測模型的預(yù)測精度明顯提高，說明了組合預(yù)測模型用于我國CPI預(yù)測的有效性。結(jié)合預(yù)測模型不同時期預(yù)測效果

4、不同和CPI序列與其前期值高度相關(guān)兩個因素，給出了一種計算組合權(quán)重的方法——根據(jù)上期預(yù)測誤差絕對值計算組合權(quán)重，預(yù)測效果同樣優(yōu)于單項預(yù)測模型。用三種組合預(yù)測模型預(yù)測對2011年1月-2011年10月的CPI進(jìn)行預(yù)測，預(yù)測值與實際值比較接近，其中誤差平方和倒數(shù)組合預(yù)測模型在三者中預(yù)測效果最優(yōu)。在進(jìn)行預(yù)測時，逐期估計各模型參數(shù)，重新計算組合權(quán)重，在一定程度上保證了模型的時效性。
　　 通過本文的研究，建立的誤差平方和倒數(shù)組合預(yù)測模型