原-對(duì)偶內(nèi)點(diǎn)算法用于優(yōu)化問題的研究及其在風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域的應(yīng)用.pdf

1、本文是根據(jù)作者在某跨國(guó)公司參與的"全球動(dòng)態(tài)資產(chǎn)分配系統(tǒng)",對(duì)內(nèi)點(diǎn)法的一個(gè)具體算法——原-對(duì)偶內(nèi)點(diǎn)算法進(jìn)行的詳細(xì)研究和開發(fā)實(shí)踐,總結(jié)歸納而成的.原-對(duì)偶內(nèi)點(diǎn)算法是求解大規(guī)模線性優(yōu)化問題的一種非常高效的算法,它比較好的解決了在變?cè)獢?shù)目增長(zhǎng)很快時(shí),用單純形法進(jìn)行最優(yōu)化計(jì)算時(shí)間效率低下的問題.本文的研究目的就是從理論和實(shí)踐上證明其優(yōu)越的計(jì)算性能,并將其應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域,從而為這種算法在其他領(lǐng)域的應(yīng)用提出一個(gè)實(shí)現(xiàn)參考.文中首先從理論上指出了原-

2、對(duì)偶內(nèi)點(diǎn)算法和傳統(tǒng)的單純形法的區(qū)別,說明了原-對(duì)偶內(nèi)點(diǎn)算法的特點(diǎn),證明了其多項(xiàng)式算法時(shí)間復(fù)雜度,從而論證了其在大規(guī)模優(yōu)化問題中的高效性,并給出了算法的收斂性證明.其次,在實(shí)踐上,作者參加了"全球動(dòng)態(tài)資產(chǎn)分配系統(tǒng)"的開發(fā)全過程,實(shí)現(xiàn)了將原-對(duì)偶內(nèi)點(diǎn)算法應(yīng)用于對(duì)金融資產(chǎn)的投資組合比例進(jìn)行最優(yōu)化計(jì)算的功能,大大提高了優(yōu)化計(jì)算的時(shí)間效率.本文最后的實(shí)驗(yàn)部分就是結(jié)合"全球動(dòng)態(tài)資產(chǎn)分配系統(tǒng)"中的最優(yōu)化計(jì)算模塊來設(shè)計(jì)的,并對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果從計(jì)算性能和投資準(zhǔn)