原-對偶內(nèi)點算法用于優(yōu)化問題的研究及其在風(fēng)險投資領(lǐng)域的應(yīng)用.pdf

1、本文是根據(jù)作者在某跨國公司參與的"全球動態(tài)資產(chǎn)分配系統(tǒng)",對內(nèi)點法的一個具體算法——原-對偶內(nèi)點算法進(jìn)行的詳細(xì)研究和開發(fā)實踐,總結(jié)歸納而成的.原-對偶內(nèi)點算法是求解大規(guī)模線性優(yōu)化問題的一種非常高效的算法,它比較好的解決了在變元數(shù)目增長很快時,用單純形法進(jìn)行最優(yōu)化計算時間效率低下的問題.本文的研究目的就是從理論和實踐上證明其優(yōu)越的計算性能,并將其應(yīng)用于風(fēng)險投資領(lǐng)域,從而為這種算法在其他領(lǐng)域的應(yīng)用提出一個實現(xiàn)參考.文中首先從理論上指出了原-

2、對偶內(nèi)點算法和傳統(tǒng)的單純形法的區(qū)別,說明了原-對偶內(nèi)點算法的特點,證明了其多項式算法時間復(fù)雜度,從而論證了其在大規(guī)模優(yōu)化問題中的高效性,并給出了算法的收斂性證明.其次,在實踐上,作者參加了"全球動態(tài)資產(chǎn)分配系統(tǒng)"的開發(fā)全過程,實現(xiàn)了將原-對偶內(nèi)點算法應(yīng)用于對金融資產(chǎn)的投資組合比例進(jìn)行最優(yōu)化計算的功能,大大提高了優(yōu)化計算的時間效率.本文最后的實驗部分就是結(jié)合"全球動態(tài)資產(chǎn)分配系統(tǒng)"中的最優(yōu)化計算模塊來設(shè)計的,并對實驗結(jié)果從計算性能和投資準(zhǔn)