我國銀行存款保險定價的實證研究.pdf

1、存款保險制度是一項重要的基礎(chǔ)建設(shè)，是經(jīng)濟健康發(fā)展的重要保障，存款保險制度的建立，可以有效的防止金融危機的影響，減少危機帶來的社會成本。本文主要分析研究存款保險制度的期權(quán)定價模型及我國銀行存款保險費率的測算。
　　本文首先綜述國內(nèi)外已有研究成果。國外對存款保險定價研究模型已有一個系統(tǒng)的發(fā)展，目前主要是建立在期權(quán)定價模型和預(yù)期損失模型的理論基礎(chǔ)之上，但是，國內(nèi)關(guān)于存款保險定價的研究較少，大部分為介紹國外的模型，運用國內(nèi)數(shù)據(jù)進行實證測算

2、較少。因此本文將對存款保險定價進行測算，通過實證分析，研究我國銀行存款保險。
　　其次，本文介紹了經(jīng)典的期權(quán)定價模型，主要是Merton(1977)的模型和Ronn&Verma(1986)模型。期權(quán)定價模型將存款保險看作是一個看跌期權(quán)，運用Black-Scholes期權(quán)定價公式，進而對存款保險的定價進行分析。
　　再次，本文對存款保險合理定價的意義進行闡述，并分析存款保險在我國的定價問題。本文從資產(chǎn)規(guī)模和不良貸款狀況兩個方面

3、分析銀行風(fēng)險狀況，將我國銀行分成三類，分別是國有銀行、股份制商業(yè)銀行和其他金融機構(gòu)的風(fēng)險狀況。
　　然后，本文測算了股份制商業(yè)銀行、國有銀行以及其他金融機構(gòu)的保險費率，進行了實證研究，并對研究結(jié)果進行分析和修正。測算結(jié)果顯示，國有銀行的費率范圍為0.006％-0.023％。股份制商業(yè)銀行間的數(shù)據(jù)差別較大，招商銀行、中信銀行的費率均比較低，而浦發(fā)銀行和民生銀行的費率則較高。股份制商業(yè)銀行的費率范圍為0.028％-1.6％。城市商業(yè)銀