我國銀行存款保險定價實證分析——基于Merton期權(quán)定價模型.pdf

1、銀行存款保險制度作為維持金融市場穩(wěn)定安全的保障機制，實質(zhì)是投保存款性金融機構(gòu)募集保費形成的存款保險基金，當(dāng)其中的投保機構(gòu)的經(jīng)營產(chǎn)生危機甚至于面臨破產(chǎn)問題的時候，該投保機構(gòu)可以從存款保險基金中得到財務(wù)支援或直接得到一定比例的存款賠付，從而保護存款人利益，維護存款性金融機構(gòu)的信用，穩(wěn)定金融秩序的一種制度。隨著利率市場化的逐步實行，存款保險制度的完善意義重大。
　　本文基于Merton期權(quán)定價模型對我國銀行存款保險定價進行實證分析，主要

2、工作如下:
　　(1)對存款保險制度的相關(guān)問題、國際存款保險制度的概況以及我國目前建立存款保險制度的歷程進行了闡述。
　　(2)介紹了B-S期權(quán)定價模型、經(jīng)典Merton存款保險定價模型以及引入監(jiān)管寬容參數(shù)和未保險存款的修正銀行存款保險定價模型。
　　(3)結(jié)合現(xiàn)階段我國金融市場的特點，通過修正的銀行存款保險定價模型，得出我國上市銀行的存款保險費率，并且依據(jù)所得的數(shù)據(jù)對我國的商業(yè)銀行的存款保險費率的影響因素和成因進行分