基于混合分數(shù)布朗運動的銀行存款溢額再保險定價研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、存款保險制度是指銀行向存款保險機構(gòu)繳納一定的保險金，當自身發(fā)生危機時，保險機構(gòu)能夠保障其清償能力的一項制度。
　　本文基于混合分數(shù)布朗運動對銀行存款溢額再保險進行了研究，主要工作如下：
　　(1)介紹了經(jīng)典Merton期權定價模型及其拓展。
　?、貰lack-Scholes期權定價公式；
　?、贛erton存款保險定價模型；
　?、跰arcus-Shaked存款保險定價模型；
　　④Ronn—Verm

2、a存款保險定價模型。
　?。?）在Merton期權定價模型的基礎上提出了以下兩個銀行存款溢額再保險定價模型:
　?、僖胨枚惖幕趲缀畏謹?shù)布朗運動的銀行存款溢額再保險定價模型；
　?、诨诨旌戏謹?shù)布朗運動的銀行存款溢額再保險定價模型。
　　(3)實證分析。
　?、僖罁?jù)所得的數(shù)據(jù)對我國的商業(yè)銀行的存款溢額再保險費率的影響因素和成因進行分析；
　?、诮Y(jié)合我國銀行存款溢額再保險實施的實際情況，對我國銀行存

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