智能化信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法研究.pdf

1、長(zhǎng)期以來(lái)，信用風(fēng)險(xiǎn)管理一直是國(guó)際國(guó)內(nèi)金融界關(guān)注的焦點(diǎn)。在西方發(fā)達(dá)國(guó)家，信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)已經(jīng)比較成熟，許多定量技術(shù)和支持工具、軟件已付諸商業(yè)應(yīng)用，繼傳統(tǒng)的比例分析之后，統(tǒng)計(jì)方法得到了廣泛的應(yīng)用，如判別分析和Logistic回歸等。然而，統(tǒng)計(jì)分析方法也有其局限之處，尤其是在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展而信用體系建設(shè)滯后的我國(guó)，更是難以發(fā)揮有效的作用。因此，需要引入新的方法建立模型來(lái)解決信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的問(wèn)題。 本文介紹了信用風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的基本概念和研究現(xiàn)狀

2、，認(rèn)真分析了基于統(tǒng)計(jì)分析方法的各種信用評(píng)估模型，并指出了它們存在的缺點(diǎn)。提出采用誤差反向傳播神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型和自組織映射神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型相結(jié)合(BP-SOM)的方法，構(gòu)建信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型。討論了模型的結(jié)構(gòu)和詳細(xì)算法，并基于面向?qū)ο蟮姆椒▽?duì)模型進(jìn)行了實(shí)現(xiàn)。以2005年底滬市交易所公布的上市企業(yè)作為研究對(duì)象，在對(duì)樣本進(jìn)行了預(yù)處理后，從中抽取了訓(xùn)練樣本集合和測(cè)試樣本集合。根據(jù)企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)生成六項(xiàng)財(cái)務(wù)比率作為模型的輸入向量，對(duì)模型進(jìn)行了訓(xùn)練和測(cè)試，并

3、對(duì)模型的性能進(jìn)行了分析。 在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型的基礎(chǔ)之上，本文搭建了信用評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警原型系統(tǒng)。系統(tǒng)中通過(guò)引入規(guī)則庫(kù)的概念，實(shí)現(xiàn)了規(guī)則的靈活定義和維護(hù)，從而提高了系統(tǒng)的通用性。此外，數(shù)據(jù)接口的設(shè)計(jì)強(qiáng)調(diào)了數(shù)據(jù)交換，實(shí)現(xiàn)了不同格式數(shù)據(jù)的共享使用。在借鑒西方先進(jìn)評(píng)估預(yù)測(cè)理論的基礎(chǔ)之上，結(jié)合我國(guó)的實(shí)際情況，嘗試性地采用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和應(yīng)用方面進(jìn)行了探索，以我們?cè)O(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)的BP-SOM模型為支持技術(shù)，為用戶提供經(jīng)過(guò)分析與預(yù)