我國上市公司信用風(fēng)險預(yù)警研究.pdf

1、隨著金融的全球化趨勢及金融市場的波動性加劇，各國銀行受到了前所未有的信用風(fēng)險的挑戰(zhàn)。在我國加入世界貿(mào)易組織后，銀行業(yè)競爭的加劇、巴塞爾新資本協(xié)議對風(fēng)險管理要求的提高以及政府監(jiān)管力度的加強(qiáng)，對國內(nèi)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險預(yù)警管理提出了更高的要求。建立商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)是防范銀行信用風(fēng)險，避免發(fā)生銀行信用危機(jī)爆發(fā)的重要環(huán)節(jié)。研究如何完善商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)警管理，并找到適合我國國情的商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，對推進(jìn)和深化我國銀行信用風(fēng)險的理論

2、研究，增強(qiáng)我國商業(yè)銀行抵御風(fēng)險的能力，具有重要意義。 本文在分析國內(nèi)外信用風(fēng)險預(yù)警發(fā)展歷史及其方法應(yīng)用現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，分析了單一模型和組合預(yù)測模型的原理和建模思想。參考國內(nèi)外已有的指標(biāo)體系，構(gòu)建了適合中國國情的信用風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系，確定了最能揭示企業(yè)信用風(fēng)險8個指標(biāo)作為模型的判定指標(biāo)，應(yīng)用Logistic回模型和RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型建立我國企業(yè)信用風(fēng)險的預(yù)警模型，利用Logistic回模型和RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型建立非變權(quán)組合預(yù)測模型，