我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試問題研究.pdf

1、2008年的全球性金融危機(jī)讓全世界的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)重新認(rèn)識(shí)到流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)所帶來的危害，對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管也加強(qiáng)到了一個(gè)新的高度。巴塞爾協(xié)議Ⅲ應(yīng)運(yùn)而生，流動(dòng)性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比率兩個(gè)新的指標(biāo)分別對(duì)應(yīng)金融機(jī)構(gòu)的短期和中長(zhǎng)期資本流動(dòng)性，對(duì)全球金融機(jī)構(gòu)在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管層面提出了新的要求。而我國(guó)金融監(jiān)管當(dāng)局為了應(yīng)對(duì)新形勢(shì)下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合自身國(guó)情，也推出了被稱之為中國(guó)版“巴塞爾Ⅲ”的四大監(jiān)管工具，積極與國(guó)際接軌，加強(qiáng)我國(guó)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。
　

2、　本文考察國(guó)內(nèi)的四家大型國(guó)有銀行和七家上市股份制銀行，選取流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的存貸比作為因變量來衡量流動(dòng)性的大小，選取了存款總額占總資產(chǎn)比例、貸款總額占總資產(chǎn)比例、超額存款準(zhǔn)備金率、不良貸款率和同業(yè)拆借利率為自變量，建立了動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)固定效應(yīng)變截距模型，得出國(guó)有銀行和股份制銀行的回歸方程后，根據(jù)事先設(shè)定的壓力檢驗(yàn)場(chǎng)景,對(duì)兩類銀行分別進(jìn)行壓力測(cè)試,并最終得出當(dāng)前我國(guó)大型國(guó)有銀行承受流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力要強(qiáng)于中小型股份制銀行,大型國(guó)有銀行只有