基于壓力測試的A商業(yè)銀行流動性風險管理研究.pdf

1、2008年爆發(fā)的席卷全球的金融危機使商業(yè)銀行流動性風險日益受到人們的重視和關注。隨著我國金融改革的逐步深入，民營資本的進入使得金融市場的開放程度進一步提高，以及我國商業(yè)銀行業(yè)務規(guī)模的不斷擴大，這些使得商業(yè)銀行正面臨著日益嚴重的流動性風險威脅。因此，如何準確的度量商業(yè)銀行流動性和解決好流動性問題就成為銀行業(yè)的重要難題之一。長期以來，由于國家的隱性擔保，我國的銀行體系在風險控制上處在相對有利的位置，所以流動性風險并未引起監(jiān)管機構和商業(yè)銀行的

2、足夠重視。商業(yè)銀行存在的意義就在于它能為經(jīng)濟體系提供必要的流動性。一般情況下，商業(yè)銀行的流動性是不會枯竭的，但是，當流動性出現(xiàn)枯竭時，商業(yè)銀行也就存在著被擠兌的風險。壓力測試作為考察在極端情況下可能發(fā)生的風險事件所導致?lián)p失的一種方法，能夠評估和預測出經(jīng)濟變量對商業(yè)銀行流動性風險的影響作用。同時，在經(jīng)濟變量發(fā)生異常變化時，能夠很好地估量出商業(yè)銀行面對的流動性風險的大小。
　　本文在監(jiān)管機構和商業(yè)銀行對流動性風險管理日益重視的背景下，

3、利用壓力測試對商業(yè)銀行流動性風險管理進行了研究。本文首先闡述了其研究背景、研究目的和研究意義、國內(nèi)外的研究現(xiàn)狀，接著又介紹了商業(yè)銀行流動性風險和壓力測試的相關概念，奠定了本文的理論基礎。其次，分析了商業(yè)銀行流動性風險的特征、來源和表現(xiàn)形式等。再次，運用壓力測試的方法對A商業(yè)銀行流動性風險進行了分析，使壓力測試的執(zhí)行過程更加便于理解。在執(zhí)行壓力測試的過程中，本文根據(jù)A商業(yè)銀行的歷史數(shù)據(jù)，選取風險因子，建立壓力模型，進行情景沖擊，觀察A商業(yè)