基于壓力測試的商業(yè)銀行流動性風險研究.pdf

1、保持資產(chǎn)的安全性、流動性、盈利性是商業(yè)銀行管理的三原則。而其中的流動性風險管理的能力可以稱作是一種關(guān)系商業(yè)銀行生死存亡的重要能力。2008年爆發(fā)的次貸危機中接連倒閉的銀行提醒我們:流動性短缺在金融資本市場正常的時候?qū)ι虡I(yè)銀行不會有很大影響,而一旦極端情況發(fā)生引起部分影響因素發(fā)生重大變化,就很可能使流動性危機成為銀行倒閉的關(guān)鍵風險。目前我國商業(yè)銀行的流動性風險管理還不是很成熟,各銀行多根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的流動性風險指標進行簡單分

2、析,而忽略了應(yīng)對特殊情況下的流動性危機。為了中國金融的穩(wěn)定發(fā)展,更要加強對流動性風險管理的討論和研究,找出具有中國特色的流動性風險管理方法,以適應(yīng)瞬息萬變的國際經(jīng)濟形勢,為我國金融業(yè)的成長省去后顧之憂。
　　 本文在國內(nèi)外商業(yè)銀行流動性風險管理理論的基礎(chǔ)上,創(chuàng)造性的引入了壓力測試這一新興風險管理技術(shù)作為研究的側(cè)重點。首先,從宏觀和微觀兩個角度全面分析了目前我國商業(yè)銀行流動性現(xiàn)狀,然后結(jié)合具體數(shù)據(jù)分析了超額準備金率和存貸比兩個流動

3、性風險評價指標,并總結(jié)了商業(yè)銀行流動性的潛在風險情況。其次,在內(nèi)部和外部兩個方面對商業(yè)銀行流動性風險的影響因素進行分析,據(jù)此選取了十個具有代表性的影響因素。利用收集到的商業(yè)銀行、宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)進一步運用灰色關(guān)聯(lián)度分析法,完成對影響因素的關(guān)聯(lián)度排序。在此基礎(chǔ)上,選取了五種重要變量分別對國有控股商業(yè)銀行、全國性的股份制商業(yè)銀行、城市和農(nóng)村商業(yè)銀行三類銀行進行多元回歸分析,構(gòu)建風險評估模型。最后基于風險評估模型對股份制商業(yè)銀行和城市與農(nóng)村商業(yè)銀