新監(jiān)管框架下我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險壓力測試應(yīng)用研究.pdf

1、自2008年金融危機(jī)爆發(fā)以來，全球金融機(jī)構(gòu)都加強(qiáng)了對流動性風(fēng)險的管理。巴塞爾協(xié)議III的出臺，對流動性風(fēng)險監(jiān)管提出了新的要求，我國銀監(jiān)會也于2009年10月發(fā)布了《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引》。在這種新的監(jiān)管背景下，我國商業(yè)銀行加強(qiáng)自身的流動性風(fēng)險管理就顯得更為重要。壓力測試作為一種比較前沿的衡量商業(yè)銀行風(fēng)險的方法，已在很多國家得到廣泛的應(yīng)用。本文旨在研究在這種新監(jiān)管背景下，壓力測試在我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理中的應(yīng)用。
　　本文

2、以資產(chǎn)總額20000億為標(biāo)準(zhǔn)，將國內(nèi)的商業(yè)銀行分為中資全國性大銀行和中資全國性中小銀行兩類，選取流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)中的流動性比例作為因變量來衡量流動性的大小，并通過灰色關(guān)聯(lián)分析，對影響流動性比例的因素按照影響程度的大小進(jìn)行排序，最終選取了法定存款準(zhǔn)備金率、存貸比、同業(yè)拆借利率、GDP增長率等因素為自變量，建立了多元回歸模型。然后，通過風(fēng)險因子沖擊分析了在各種不利條件下，這兩類商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的承壓能力。最終得出了目前這兩類商業(yè)銀行的流

3、動性風(fēng)險承壓能力較高，只有在重度壓力下才會面臨流動性風(fēng)險的結(jié)論。
　　根據(jù)壓力測試的結(jié)果，文章從監(jiān)管和商業(yè)銀行自身兩個角度給出了商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的對策。在監(jiān)管層面，要求管理層加強(qiáng)對四大指標(biāo)的監(jiān)管，建立監(jiān)管指標(biāo)體系；從商業(yè)銀行自身的角度而言，要求商業(yè)銀行通過建立內(nèi)部控制系統(tǒng)、內(nèi)部數(shù)據(jù)庫和培養(yǎng)流動性風(fēng)險管理專門人才等措施來建立全面的流動性風(fēng)險管理體系。文章最后還著重分析了當(dāng)前壓力測試在流動性風(fēng)險管理應(yīng)用中的不足之處，主要有指標(biāo)選