新監(jiān)管框架下我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試應(yīng)用研究.pdf

1、自2008年金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，全球金融機(jī)構(gòu)都加強(qiáng)了對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理。巴塞爾協(xié)議III的出臺(tái)，對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管提出了新的要求，我國(guó)銀監(jiān)會(huì)也于2009年10月發(fā)布了《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》。在這種新的監(jiān)管背景下，我國(guó)商業(yè)銀行加強(qiáng)自身的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理就顯得更為重要。壓力測(cè)試作為一種比較前沿的衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的方法，已在很多國(guó)家得到廣泛的應(yīng)用。本文旨在研究在這種新監(jiān)管背景下，壓力測(cè)試在我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用。
　　本文

2、以資產(chǎn)總額20000億為標(biāo)準(zhǔn)，將國(guó)內(nèi)的商業(yè)銀行分為中資全國(guó)性大銀行和中資全國(guó)性中小銀行兩類(lèi)，選取流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的流動(dòng)性比例作為因變量來(lái)衡量流動(dòng)性的大小，并通過(guò)灰色關(guān)聯(lián)分析，對(duì)影響流動(dòng)性比例的因素按照影響程度的大小進(jìn)行排序，最終選取了法定存款準(zhǔn)備金率、存貸比、同業(yè)拆借利率、GDP增長(zhǎng)率等因素為自變量，建立了多元回歸模型。然后，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)因子沖擊分析了在各種不利條件下，這兩類(lèi)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的承壓能力。最終得出了目前這兩類(lèi)商業(yè)銀行的流

3、動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)承壓能力較高，只有在重度壓力下才會(huì)面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)論。
　　根據(jù)壓力測(cè)試的結(jié)果，文章從監(jiān)管和商業(yè)銀行自身兩個(gè)角度給出了商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策。在監(jiān)管層面，要求管理層加強(qiáng)對(duì)四大指標(biāo)的監(jiān)管，建立監(jiān)管指標(biāo)體系；從商業(yè)銀行自身的角度而言，要求商業(yè)銀行通過(guò)建立內(nèi)部控制系統(tǒng)、內(nèi)部數(shù)據(jù)庫(kù)和培養(yǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)門(mén)人才等措施來(lái)建立全面的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系。文章最后還著重分析了當(dāng)前壓力測(cè)試在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用中的不足之處，主要有指標(biāo)選