商業(yè)銀行宏觀壓力測試——基于中國國有銀行的實證分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、壓力測試作為評估金融機構(gòu)穩(wěn)健運營能力的一種重要方法，已經(jīng)成為金融機構(gòu)風(fēng)險管理中的重要工具，不僅在商業(yè)銀行內(nèi)部，在金融系統(tǒng)監(jiān)管者中，也發(fā)揮了重要的指導(dǎo)作用。
　　本文通過建立一個包含中國銀行業(yè)違約率與中國宏觀經(jīng)濟指標(biāo)之間、宏觀經(jīng)濟變量之間的信用風(fēng)險模型，并在此基礎(chǔ)進行宏觀壓力測試，接著運用蒙特卡洛模擬的方法，以工商銀行為例，對銀行資產(chǎn)的信用風(fēng)險水平和銀行的信用風(fēng)險承受能力做出了相應(yīng)的分析和評估。壓力測試和蒙特卡洛模擬的結(jié)果表明:現(xiàn)階

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