商業(yè)銀行存貸利差壓力測(cè)試研究.pdf

1、我國(guó)利率市場(chǎng)化改革起始于1996年,至今取得了顯著的成果,但是由于長(zhǎng)期處于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制與資本管制,銀行利潤(rùn)對(duì)凈利息依賴嚴(yán)重,高達(dá)77％。據(jù)實(shí)證研究進(jìn)一步的利率市場(chǎng)化改革會(huì)引起存貸利差逐步縮小。這一狀況將危及我國(guó)銀行的生存。壓力測(cè)試的方法于2003年引入到我國(guó),現(xiàn)在尚處于定性分析與初步探索階段,該方法用于測(cè)試極端情況下金融機(jī)構(gòu)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)因子的承受能力,適合于我國(guó)利率市場(chǎng)化條件下,利率劇烈波動(dòng)對(duì)銀行凈利息收入的分析。
　　本篇文章是基于

2、利率敏感性模型的存貸利差壓力測(cè)試,具體說(shuō)來(lái),就是以凈利息收入為承壓對(duì)象,以存貸利差變動(dòng)為動(dòng)因,以利率敏感性模型為方法,以銀行的盈利能力為指標(biāo),以銀行利率敏感型資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債為測(cè)試目標(biāo),以銀行的存貸利差變動(dòng)為前提,反映利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行凈利息收入的極端不良影響程度。通篇分析了我國(guó)十家上市銀行的利潤(rùn)結(jié)構(gòu),凈利潤(rùn)與營(yíng)業(yè)收入占比情況,針對(duì)基準(zhǔn)利率上下浮動(dòng)1%、2%、4%、6%四種情況,分別計(jì)算了銀行存貸利差敏感性缺口。隨后,根據(jù)文章的分析結(jié)論