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文檔簡介
1、基金公司、銀行等金融機(jī)構(gòu)人民幣債券投資業(yè)務(wù)快速發(fā)展，資產(chǎn)規(guī)模不斷增加。伴隨著國內(nèi)債券市場的快速發(fā)展，資產(chǎn)管理難度日益增加。面對(duì)復(fù)雜多變的市場環(huán)境，金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理部門需要加強(qiáng)投研結(jié)合、市場預(yù)判，積極主動(dòng)地調(diào)整組合資產(chǎn)配置，提升資產(chǎn)管理能力。
本文在實(shí)際業(yè)務(wù)需求和主流績效歸因分解模型基礎(chǔ)上，以基金公司和銀行的數(shù)據(jù)倉庫和數(shù)據(jù)接口為基礎(chǔ)，研究對(duì)交易與倉位余額數(shù)據(jù)進(jìn)行收益分析和歸因分解，并以中債指數(shù)或基準(zhǔn)利率為參照計(jì)算投資組合的絕對(duì)收
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