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文檔簡介
1、1960年以來,企業(yè)財務(wù)危機(jī)預(yù)警得到了快速的研究和推廣,縱觀國內(nèi)外的科研成果,財務(wù)預(yù)警模型方法有:單變量分析法,多元判別分析模型,線性概率模型,Logistic模型,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,生存分析以及基于市場價值的模型等方法。這些方法各有千秋,應(yīng)用時應(yīng)該考慮到現(xiàn)實(shí)樣本數(shù)據(jù)的統(tǒng)計特征。
本文選用的研究方法為生存分析中的Cox模型,該方法有如下優(yōu)勢:第一,Cox模型由參數(shù)部分和非參數(shù)部分構(gòu)成,并結(jié)合兩者的優(yōu)點(diǎn),是一個典型的半?yún)?shù)模型,不需
2、要事先知道具體分布,比較符合現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)的特征。第二,Martin(1977)[2]首次應(yīng)用Logistic模型預(yù)測銀行破產(chǎn)概率,由于該模型可以解決解釋變量非正態(tài)分布的問題且計算簡單方便,后來被諸多學(xué)者應(yīng)用在預(yù)測財務(wù)危機(jī)中。美中不足的是,Logistic模型需要滿足自變量間無共線性存在的樣本個數(shù)大于回歸參數(shù)個數(shù)這一限制條件,而Cox模型沒有這樣的要求。第三,在觀測期內(nèi)可能會出現(xiàn)不能提供完整信息的數(shù)據(jù),Cox模型可以充分利用這些不完整數(shù)據(jù),挖
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