我國住房反向抵押貸款定價模型的數(shù)理研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、住房反向抵押貸款是近年來國內(nèi)外金融領域最為重要的金融創(chuàng)新工具之一。決定住房反向抵押貸款定價最重要的因素是貸款利率、借款人壽命和房屋價值。多年來,國內(nèi)外相關專家和學者圍繞這些問題進行了大量的理論研究和實踐探索,得到了許多寶貴經(jīng)驗與頗有意義的研究成果。當前,應用隨機分析理論研究住房反向抵押貸款的定價問題是貸款機構控制貸款風險的一個主要課題。
　　 本人在借鑒國內(nèi)外理論研究和實踐成果的基礎上,做了以下主要研究工作:
　　 1.

2、論述了對住房反向抵押貸款問題研究的背景及意義,對國內(nèi)外關于住房反向抵押貸款方面的研究文獻進行了歸納與評述;
　　 2.對住房反向抵押貸款的界定、構成的要素、特征、重要定價的模型及其理論基礎進行了分析和概括;
　　 3.根據(jù)期權理論、Ito理論及精算理論,在住房價值過程為Ito過程條件下,建立了可贖回權的住房反向抵押貸款期權定價模型,得出了期權費的解析式。對該模型進行了實證分析,并對其計算結(jié)果進行分析,給出貸款機構控制貸款

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