基于時間序列的股票價格分析研究與應(yīng)用.pdf

1、在當(dāng)今經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的時代，股票已經(jīng)成為了人們不斷追求獲得經(jīng)濟(jì)效益的一種手段，股票的深入人心，直接影響著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。股票價格的波動趨勢是一個國家的政治、經(jīng)濟(jì)以及生活狀況的綜合反映。近幾年，由于受到國際經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，如何準(zhǔn)確分析股票市場的行情以及股價的波動趨勢成為了重要的課題，準(zhǔn)確的分析股市的行情，對于國家在經(jīng)濟(jì)上采取怎樣的宏觀調(diào)控以及投資者如何做出最優(yōu)的決策，都有著十分重要的意義。
　　股票的價格序列是一個十分復(fù)雜的非線性動態(tài)系

2、統(tǒng)，傳統(tǒng)式時間序列預(yù)測方法都是通過時間序列的統(tǒng)計關(guān)系來體現(xiàn)線性動態(tài)系統(tǒng)的特征以及變化，從而揭示內(nèi)在的變化規(guī)律，對于股票這非線性動態(tài)系統(tǒng)來說，要進(jìn)行準(zhǔn)確的股票價格預(yù)測是很難完成的，因此時間序列模型在股票預(yù)測中有著重要的應(yīng)用。
　　本文對時間序列的相關(guān)理論進(jìn)行了簡單的介紹，對于各個預(yù)測模型進(jìn)行了詳細(xì)的研究，主要獲得以下研究成果:
　　(1)簡單的介紹了時間序列和平穩(wěn)時間序列的基本概念和性質(zhì)，在傳統(tǒng)AR以及MA模型中引進(jìn)ARMA模

3、型，詳細(xì)介紹了ARMA型的基本原理和建模過程，并且對包鋼股份這支股票進(jìn)行了分析與預(yù)測，證明了實驗結(jié)果的有效性。
　　(2)對神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論的定義進(jìn)行了簡單的介紹，之后重點介紹了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)以及設(shè)計、BP算法，最后用BP算法對包鋼股份這支股票收盤價的進(jìn)行了擬合和預(yù)測，并且進(jìn)行了誤差分析。
　　(3)利用ARMA和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型組合成了BP-ARMA模型，應(yīng)用到股票的預(yù)測中，并且對預(yù)測的結(jié)果進(jìn)行了對比與分析，實驗結(jié)果表明，