離群檢測(cè)模型在反洗錢(qián)中的應(yīng)用研究.pdf

1、金融交易網(wǎng)絡(luò)是一個(gè)非常復(fù)雜的圖網(wǎng)絡(luò)，要從交易網(wǎng)絡(luò)中海量的、復(fù)雜的、含有噪聲的數(shù)據(jù)集中挖掘出不同于其它數(shù)據(jù)對(duì)象的小模式，也就是金融交易網(wǎng)絡(luò)和反洗錢(qián)研究里的嫌疑賬戶的確定，這可以轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)挖掘中離群檢測(cè)的問(wèn)題。傳統(tǒng)的基于聚類的離群檢測(cè)方法有兩個(gè)很大的不足之處，一方面，對(duì)于類內(nèi)的數(shù)據(jù)對(duì)象的差異，沒(méi)有很好的模型進(jìn)行分析，另一方面，對(duì)于類之間的聯(lián)系，沒(méi)有合適的發(fā)現(xiàn)方法。
　　針對(duì)上述出現(xiàn)的問(wèn)題，可以將聚類、局部離群檢測(cè)和鏈接發(fā)現(xiàn)三者結(jié)合起來(lái)

2、，結(jié)合相關(guān)的理論，給出一種完整離群檢測(cè)模型方案。
　　對(duì)每個(gè)交易賬戶，根據(jù)交易次數(shù)和交易金額規(guī)整原始數(shù)據(jù)為適合離群挖掘的數(shù)據(jù)集，建立該數(shù)據(jù)集時(shí)，要注意一些無(wú)效數(shù)據(jù)的剔除，使規(guī)整后的數(shù)據(jù)集更加具有有效性和完整性。
　　采用改進(jìn)的兩步聚類算法對(duì)規(guī)整后的數(shù)據(jù)集進(jìn)行聚類，將具有相似交易特征的賬戶劃分為一類，該聚類算法有很好的聚類效果，也可以發(fā)現(xiàn)一些異常數(shù)據(jù)對(duì)象，聚類之后的數(shù)據(jù)集使之后的模型發(fā)現(xiàn)分析更加具有針對(duì)性，然后對(duì)每個(gè)聚類分別建