21338.半?yún)?shù)面板回歸模型的變點分析

1、專業(yè)學位碩士學位論文半?yún)?shù)面板回歸模型的變點分析Theanalysisofchangepointsonsemi—parametricpanelregressionmodels作者姓名：王新歪學31301004完成日期：2015—04—30大連理工大學DalianUniversityofTechnology大連理工大學專業(yè)學位碩士學位論文摘要在這篇文章中，我們研究的模型是存在變點的面板數(shù)據(jù)的半?yún)?shù)模型，其中變點發(fā)生在某個未知的時間或未知位

2、置。半?yún)?shù)模型和面板數(shù)據(jù)是經(jīng)濟計量學的兩個熱點問題，將半?yún)?shù)模型與面板數(shù)據(jù)結(jié)合起來具有很重要的研究意義，此外考慮到實際問題中可能發(fā)生變化的情況，本文又在此基礎(chǔ)上引入了變點，使得模型能夠應用到更廣的領(lǐng)域。首先，我們將面板數(shù)據(jù)的半?yún)?shù)模型和有變點的線性模型結(jié)合，提出了有變點的面板數(shù)據(jù)的半?yún)?shù)模型，對于單變點的情況，我們提出了兩種不同形式的模型：一種是變點只發(fā)生在線性部分；另一種情況是變點發(fā)生在每一個半?yún)?shù)部分。我們的首要任務是將非參數(shù)部分轉(zhuǎn)

3、化為參數(shù)形式的表達式，這里我們分別采用兩階段局部估計法和多項式樣條法來解決這個問題，然后要給出變點的估計，這里采用常見的最小二乘方法來估計變點。其次，我們分別做了單變點和兩變點的模擬，并將其與線性模型的變點估計情況進行比較。從模擬的結(jié)果中我們發(fā)現(xiàn)，與有變點的面板數(shù)據(jù)線性模型相比較，隨著樣本容量的增大，面板數(shù)據(jù)的半?yún)?shù)模型的變點位置趨于穩(wěn)定的速度更快，并且回歸系數(shù)的估計也更加準確。從模擬結(jié)果可以得出本文模型的建立是有意義的。最后，我們進行