半?yún)?shù)回歸模型的估計方法和模擬分析.pdf

1、半?yún)?shù)回歸模型,又稱為部分線性回歸模型,是由Engle etal(1986)在研究天氣變化與供電需求之間的關(guān)系時引入的,是20世紀80年代以來發(fā)展起來的一種重要的統(tǒng)計模型。在實際的回歸分析中,由于存在不可避免的系統(tǒng)誤差,獨立變量便不能被直接觀測到,而是由帶有誤差的值所代替。由于系統(tǒng)誤差的問題,普通最小二乘便不再有效,所以研究半?yún)?shù)回歸模型比一般回歸模型更具有挑戰(zhàn)性和實際意義。本文首先介紹了半?yún)?shù)回歸模型的兩種不同類型的回歸模型:線性半?yún)?/p>

2、數(shù)回歸模型和非線性半?yún)?shù)回歸模型;研究了目前半?yún)?shù)回歸模型常見的估計方法(補償最小二乘估計、核光滑估計、擬似然估計、虛擬觀測法)并得到了一些滿意的結(jié)果,我們在這里將本文的工作大致介紹如下:本文的主要結(jié)果之一是首先把擬似然估計方法引入到半?yún)?shù)模型的估計中來,研究了線性半?yún)?shù)模型和非線性半?yún)?shù)模型的參數(shù)估計。擬似然估計方法克服了使用極大似然估計法以隨機誤差的分布必須服從正態(tài)分布為前提條件的缺點,此法不是從誤差分布出發(fā)而是從誤差矩出發(fā),更具有