23690.兩類不同統(tǒng)計量下的非參數(shù)回歸模型方差變點的研究_第1頁
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文檔簡介

1、SubjectSubjectSubjectSubject::::TheresearchfvariancechangeinnonparametricregressionmodelundertwodifferentstatisticsSpecialtySpecialtySpecialtySpecialty::::AppliedMathematicsNameNameNameName::::ZhangJiaxin(Signature):(Sig

2、nature):(Signature):(Signature):InstructInstructInstructInstruct::::WangXuefengJinHao(Signature):(Signature):(Signature):(Signature):AbstractAbstractAbstractAbstractThechangepointanalysisinfinancialtimeserieshasbeenregar

3、dedasoneoftheceareasofresearchinstatistics.Recentlynumerousstudiesrelatedtothisproblemhavebeenappear.Thispaperstudiestheproblemoftestingestimationofchangepointinnonparametricregressionmodelsobtainseveralresultsasfollows:

4、Inchapter1weconsidertheintroductionofbackgroundknowledgeofnonparametricregressionmodels.Inchapter2weconsidertheproblemoftestingfavariancechangepointinnonparametrictimeseriesregressionmodelsbothunderfixedromdesigncases.In

5、thispartweproposeaCUSUMofsquaresteststatisticstodetectthevariancechange.BasedonthesquareofresidualitisshowthatundercertainconditionsthedistributionofteststatisticsundernullhypothesisisprovedtobethefunctionofastardBrownia

6、n.AnumberofsimulationexamplesrealdataanalysishavebeendonetosupptthevalidityoftheCUSUMmodelsinthischapter.Inchapter3weconsidertheproblemoftestingfavariancechangepointinnonparametrictimeseriesregressionmodelswithAR(P)bothu

7、nderfixedromdesigncases.InthispartweproposeaRatioteststatisticstodetectthevariancechange.BasedontheRatiotestofresidualitisshowthatundercertainconditionsthedistributionofteststatisticsundernullhypothesisisprovedtobethefun

8、ctionofastardBrownian.AnumberofsimulationexamplesrealdataanalysishavebeendonetosupptthevalidityoftheRatiomodelsinthischapter.Inchapter4Theoutlooksummaryofthenonparametricmodel.KeyKeyKeyKeywds:wds:wds:wds:nonparameterregr

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