25324.二維風(fēng)險(xiǎn)模型的精細(xì)大偏差

1、碩士學(xué)位論文二維風(fēng)險(xiǎn)模型的精細(xì)大偏差n■■●^1●I‘j，reciselargedeViationSfortwodimensionalriskmodel作者姓名：田海蘭學(xué)科專業(yè)：金融數(shù)學(xué)與保險(xiǎn)精算學(xué)號(hào)：21lQlQ墾墨指導(dǎo)教師：沈新美副教授完成日期：2014年04月大連理工大學(xué)DalianUniversityofTechnology大連理工大學(xué)碩士學(xué)位論文摘要本文主要研究了二維風(fēng)險(xiǎn)模型的精細(xì)大偏差問題，主要內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面第一章，簡

2、要介紹了大偏差理論和Copula函數(shù)的基本概念及其性質(zhì)第二章，給出二維風(fēng)險(xiǎn)模型的假設(shè)條件，并使用copula函數(shù)來刻畫二維風(fēng)險(xiǎn)隨機(jī)向量分量間的相關(guān)性，以及滿足該假設(shè)條件的例子與應(yīng)用第三章在第二章的假設(shè)條件下，證明了部分和島=∑怎1xk與隨機(jī)和虱(t)=rⅣk=(‘1)文七的精細(xì)大偏差，其中Ⅳ(￡)是一個(gè)與丘，k≥1)相互獨(dú)立的計(jì)數(shù)過程，兄，k≥1)為一列獨(dú)立同分布的二維非負(fù)隨機(jī)向量，邊際分布函數(shù)為R，F(xiàn)2，并均屬于ERV族函數(shù)，聯(lián)合分布