12621.長尾分布的φ混合和und隨機變量的精細大偏差

1、碩士學位論文長尾分布的矽混合和UND隨機變量的精細大偏差PreciseLargeDeviationsfor矽一mixingandUNDRandomVariables麗thLongtailedDistributions作者姓名：學科、專業(yè)：學號：指導教師：完成日期：齊曉夢概率論與數(shù)理統(tǒng)計21301015魯大偉副教授2016年05月大連理工大學DalianUniversityofTechnology大連理工大學碩士學位論文摘要精細大偏差在保

2、險的理論研究中有很深遠的意義，到現(xiàn)在為止，有很多研究者都對精細大偏差的研究做了不少貢獻，得到了很多優(yōu)秀的成果服從重尾分布的隨機變量也廣泛運用于保險和金融模型中，于是將重尾分布與精細大偏差結合，成為近來概率論領域研究的熱點，但是在現(xiàn)有成果中，關于長尾分布的精細大偏差的研究結果卻不多目前，也有一些研究者對≯混合序列的性質和應用進行探討，它被應用到平穩(wěn)過程、時間序列及非平穩(wěn)過程的統(tǒng)計推斷等實用性較強的領域中，但是，我們對于矽混合隨機變量序列的

3、精細大偏差的研究結果卻知之甚少在對精細大偏差的研究中，大多數(shù)研究人員只致力于研究只提供一種保險合同的保險公司，然而，這與現(xiàn)實生活中的實際情況是不符合的，因此，研究多維風險模型下的精細大偏差問題更具有實際應用價值而且，根據(jù)我們所知道的已有結論，關于長尾分布、諺混合隨機變量序列、多維風險模型下的精細大偏差的漸近結果都相對較少在這篇文章中，首先，我們得出了妒混合序列的隨機大數(shù)定律其次，我們研究了妒混合和UND隨機變量和關于長尾分布的精細大偏差