12621.長(zhǎng)尾分布的φ混合和und隨機(jī)變量的精細(xì)大偏差

1、碩士學(xué)位論文長(zhǎng)尾分布的矽混合和UND隨機(jī)變量的精細(xì)大偏差PreciseLargeDeviationsfor矽一mixingandUNDRandomVariables麗thLongtailedDistributions作者姓名：學(xué)科、專業(yè)：學(xué)號(hào)：指導(dǎo)教師：完成日期：齊曉夢(mèng)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)21301015魯大偉副教授2016年05月大連理工大學(xué)DalianUniversityofTechnology大連理工大學(xué)碩士學(xué)位論文摘要精細(xì)大偏差在保

2、險(xiǎn)的理論研究中有很深遠(yuǎn)的意義，到現(xiàn)在為止，有很多研究者都對(duì)精細(xì)大偏差的研究做了不少貢獻(xiàn)，得到了很多優(yōu)秀的成果服從重尾分布的隨機(jī)變量也廣泛運(yùn)用于保險(xiǎn)和金融模型中，于是將重尾分布與精細(xì)大偏差結(jié)合，成為近來(lái)概率論領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)，但是在現(xiàn)有成果中，關(guān)于長(zhǎng)尾分布的精細(xì)大偏差的研究結(jié)果卻不多目前，也有一些研究者對(duì)≯混合序列的性質(zhì)和應(yīng)用進(jìn)行探討，它被應(yīng)用到平穩(wěn)過(guò)程、時(shí)間序列及非平穩(wěn)過(guò)程的統(tǒng)計(jì)推斷等實(shí)用性較強(qiáng)的領(lǐng)域中，但是，我們對(duì)于矽混合隨機(jī)變量序列的

3、精細(xì)大偏差的研究結(jié)果卻知之甚少在對(duì)精細(xì)大偏差的研究中，大多數(shù)研究人員只致力于研究只提供一種保險(xiǎn)合同的保險(xiǎn)公司，然而，這與現(xiàn)實(shí)生活中的實(shí)際情況是不符合的，因此，研究多維風(fēng)險(xiǎn)模型下的精細(xì)大偏差問(wèn)題更具有實(shí)際應(yīng)用價(jià)值而且，根據(jù)我們所知道的已有結(jié)論，關(guān)于長(zhǎng)尾分布、諺混合隨機(jī)變量序列、多維風(fēng)險(xiǎn)模型下的精細(xì)大偏差的漸近結(jié)果都相對(duì)較少在這篇文章中，首先，我們得出了妒混合序列的隨機(jī)大數(shù)定律其次，我們研究了妒混合和UND隨機(jī)變量和關(guān)于長(zhǎng)尾分布的精細(xì)大偏差