一類重尾族在風險更新模型之下隨機和的大偏差.pdf

1、安徽大學碩士學位論文一類重尾族在風險更新模型之下隨機和的大偏差姓名：王金亮申請學位級別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計指導教師：孔繁超2001.6.1對于保險公司來說，在許多索賠中，最大的一宗索賠額占索賠總額的很大部分，我們就用重尾柬刻劃這個現(xiàn)象。定義：非負隨機變量(rv)Ⅳ被稱為重尾的當且僅當Ee“=。o對任意的f0成立1重尾子族很多，經(jīng)典的有以下幾類llJA／(Pt—a，一pJ==叻蜓liminf籌州msuFp鉻F巧?！?)、。fxl‘

2、(x)。這里口和口是滿足0口≤p。o的常數(shù)(2)s=：F：一liraFFafx(x1)=n，n∈Ⅳ，n≥2這里F”(x)=：1一F”(x)，而F”(x)是F(z)的in_重卷積。(3)L=：F：lim』等=l，y，。(4)D==F：limsup籌伽以上四類重尾子族已知關系有ERVcDnLcS∈L。為行文需要本文定義了重尾王基GERV(generally，■；i_■F—extendedrandomvariable)，它比ERV意義更廣泛定