RS銀行（中國）全面風險管理體系研究.pdf

1、2004年6月26日，在總結國際活躍銀行風險管理經驗的基礎上，巴塞爾委員會公布了《新巴塞爾資本協(xié)議》，徹底取代了1988年協(xié)議。新協(xié)議全面繼承了以1988年協(xié)議為代表的一系列監(jiān)管原則，繼續(xù)延續(xù)以資本充足率為核心、以信用風險控制為重點，將市場風險和操作風險納入資本約束的范圍?！缎掳腿麪栙Y本協(xié)議》的推出，標志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理出現(xiàn)了一個顯著變化，就是由以前單純的信貸風險管理模式轉向信用風險、市場風險、操作風險并舉，信貸資產與非信貸資產并

2、舉，組織流程再造與技術手段創(chuàng)新并舉的全面風險管理（the enterprise-wide risk management，簡稱ERM）。
　　本文綜合運用各種理論、觀點和方法，以RS銀行（中國）為研究對象，對該銀行的全面風險管理體系進行研究。力求全面、系統(tǒng)、深入的分析這一在國際金融體系中具有非常重要地位的日系銀行的全面風險管理。具體來說，本文主要分為以下幾個部分:
　　第一部分為緒論。該部分首先論述了選題的背景和意義，此后闡

3、述本文所采用的研究方法、主要內容、框架及創(chuàng)新點，以理清思路，從總體上把握全文。第二部分從理論上概括和把握商業(yè)銀行的全面風險管理。是全文有力的理論支撐。第三部分全面介紹了RS銀行（中國）的基本現(xiàn)狀。第四部分深入分析了RS銀行（中國）的全面風險管理體系。分別從信貸風險、市場風險、資金流動性風險、操作風險和合規(guī)風險等五個方面進行了闡述，對RS銀行（中國）所面臨的風險的內容，風險的動向，管理風險的政策、流程進行了具體分析。第五部分在研究RS銀行