基于經濟資本的商業(yè)銀行全面風險管理體系研究.pdf

1、在全球化、金融自由化、金融創(chuàng)新層出不窮的當今世界，商業(yè)銀行面臨的風險環(huán)境日益復雜，由美國次貸危機引發(fā)的全球金融危機充分暴露出目前商業(yè)銀行面臨的巨大潛在風險。世紀之初的這場全球性金融危機表明，商業(yè)銀行必須高度重視市場發(fā)展中的各類風險，進一步完善和加強風險管理體系建設，提高自身風險管理能力。在現(xiàn)代商業(yè)銀行監(jiān)管框架下，資本能力大小決定了銀行的規(guī)模增長能力、風險抵御能力和市場競爭能力。風險管理也逐步轉變?yōu)橐越洕Y本管理為核心，將各類風險的管理結

2、合起來，在銀行總體范圍內建立的集中統(tǒng)一的風險管理體系。目前國內外商業(yè)銀行理論與實務界對這一問題的研究很少注意到把經濟資本這一風險管理的先進概念和工具引入到商業(yè)銀行的全面風險管理體系中。在這一背景下，深入探討基于經濟資本的商業(yè)銀行全面風險管理體系的構建原理，對提高我國商業(yè)銀行的風險管理水平具有重要理論價值與現(xiàn)實意義。
　　 本論文沿著商業(yè)銀行經濟資本和全面風險管理的內涵——體系框架——組織體系——計量體系——配置體系——評價體系—

3、—實證研究這一邏輯主線，運用系統(tǒng)理論、組織理論、風險計量理論、資本配置理論和績效評價理論等研究成果，分析了基于經濟資本的商業(yè)銀行全面風險管理體系的構成要素及其運行機制、提出了基于經濟資本的商業(yè)銀行全面風險管理組織架構模式，分析論證了基于經濟資本的全面風險管理計量模型和配置模型，構建了基于經濟資本的商業(yè)銀行全面風險管理績效評價指標體系。全文具體框架如下：
　　 第1章闡述了研究基于經濟資本的商業(yè)銀行全面風險管理體系的目的與意義，詳

4、細分析了國內外不同學者關于經濟資本和商業(yè)銀行全面風險管理的研究，在此基礎上指出了相關研究領域存在的問題，提出了本論文的研究方向和研究思路；
　　 第2章系統(tǒng)探討了基于經濟資本的商業(yè)銀行全面風險管理體系的基本理論，對經濟資本的內涵進行了界定，分析了經濟資本的基本原理和經濟資本體系的構成，提出了基于經濟資本的商業(yè)銀行全面風險管理體系的總體框架。
　　 第3章歸納了商業(yè)銀行全面風險管理組織體系的設計原則及其模式，探討了如何構建

5、我國商業(yè)銀行基于經濟資本的全面風險管理組織體系。
　　 第4章介紹了經濟資本計量的基本方法，然后分別對商業(yè)銀行的市場風險、信用風險和操作風險的相關計量模型進行了分析，對我國商業(yè)銀行基于經濟資本的全面風險管理計量體系的完善和發(fā)展提出了對策和建議。
　　 第5章論述了商業(yè)銀行經濟資本配置的路線和基本理論，構建了經濟資本配置的模型，并對模型進行了實證研究，并針對我國商業(yè)銀行全面風險管理中經濟資本配置存在的問題，提出了改進的建議