基于經(jīng)濟(jì)資本的商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系研究.pdf

1、在全球化、金融自由化、金融創(chuàng)新層出不窮的當(dāng)今世界，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境日益復(fù)雜，由美國次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融危機(jī)充分暴露出目前商業(yè)銀行面臨的巨大潛在風(fēng)險(xiǎn)。世紀(jì)之初的這場全球性金融危機(jī)表明，商業(yè)銀行必須高度重視市場發(fā)展中的各類風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步完善和加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，提高自身風(fēng)險(xiǎn)管理能力。在現(xiàn)代商業(yè)銀行監(jiān)管框架下，資本能力大小決定了銀行的規(guī)模增長能力、風(fēng)險(xiǎn)抵御能力和市場競爭能力。風(fēng)險(xiǎn)管理也逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐越?jīng)濟(jì)資本管理為核心，將各類風(fēng)險(xiǎn)的管理結(jié)

2、合起來，在銀行總體范圍內(nèi)建立的集中統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。目前國內(nèi)外商業(yè)銀行理論與實(shí)務(wù)界對這一問題的研究很少注意到把經(jīng)濟(jì)資本這一風(fēng)險(xiǎn)管理的先進(jìn)概念和工具引入到商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系中。在這一背景下，深入探討基于經(jīng)濟(jì)資本的商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的構(gòu)建原理，對提高我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平具有重要理論價值與現(xiàn)實(shí)意義。
　　 本論文沿著商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本和全面風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵——體系框架——組織體系——計(jì)量體系——配置體系——評價體系—

3、—實(shí)證研究這一邏輯主線，運(yùn)用系統(tǒng)理論、組織理論、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量理論、資本配置理論和績效評價理論等研究成果，分析了基于經(jīng)濟(jì)資本的商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的構(gòu)成要素及其運(yùn)行機(jī)制、提出了基于經(jīng)濟(jì)資本的商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)模式，分析論證了基于經(jīng)濟(jì)資本的全面風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)量模型和配置模型，構(gòu)建了基于經(jīng)濟(jì)資本的商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理績效評價指標(biāo)體系。全文具體框架如下：
　　 第1章闡述了研究基于經(jīng)濟(jì)資本的商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的目的與意義，詳

4、細(xì)分析了國內(nèi)外不同學(xué)者關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本和商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的研究，在此基礎(chǔ)上指出了相關(guān)研究領(lǐng)域存在的問題，提出了本論文的研究方向和研究思路；
　　 第2章系統(tǒng)探討了基于經(jīng)濟(jì)資本的商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的基本理論，對經(jīng)濟(jì)資本的內(nèi)涵進(jìn)行了界定，分析了經(jīng)濟(jì)資本的基本原理和經(jīng)濟(jì)資本體系的構(gòu)成，提出了基于經(jīng)濟(jì)資本的商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的總體框架。
　　 第3章歸納了商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系的設(shè)計(jì)原則及其模式，探討了如何構(gòu)建

5、我國商業(yè)銀行基于經(jīng)濟(jì)資本的全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系。
　　 第4章介紹了經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的基本方法，然后分別對商業(yè)銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)計(jì)量模型進(jìn)行了分析，對我國商業(yè)銀行基于經(jīng)濟(jì)資本的全面風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)量體系的完善和發(fā)展提出了對策和建議。
　　 第5章論述了商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的路線和基本理論，構(gòu)建了經(jīng)濟(jì)資本配置的模型，并對模型進(jìn)行了實(shí)證研究，并針對我國商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理中經(jīng)濟(jì)資本配置存在的問題，提出了改進(jìn)的建議