如何構(gòu)建商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系.pdf

1、2008年下半年所發(fā)生的以美國為中心的金融風(fēng)暴，給全世界帶來的沖擊可謂百年一遇，籠罩在五大投行頭上的光環(huán)在次貸衍生品泡沫的破滅過程中蕩然無存，傳統(tǒng)商業(yè)銀行在當(dāng)初投行鼓動下購買的大量次級債券以及杠桿產(chǎn)品損失慘重，追根溯源才發(fā)現(xiàn)，美國金融界引為圣經(jīng)般的自由經(jīng)濟(jì)理論，造成了監(jiān)管風(fēng)險失靈甚至無人監(jiān)管風(fēng)險的可怕后果。所幸中國的對外開放程度相對較低，持有的美國次級債相對較少，因此在我們付出相對較少成本的前提下，親眼所見大洋彼岸同行們的前車之覆，更應(yīng)

2、該牢牢記住這血淚教訓(xùn)，真正管理好金融風(fēng)險。基于此背景，我將畢業(yè)論文的主題確定為搭建商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系。 撰寫論文的目的主要是希望通過持續(xù)推進(jìn)國內(nèi)商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系建設(shè)，并且踏實穩(wěn)健地實施全面風(fēng)險管理過程，從而進(jìn)一步提升國內(nèi)商業(yè)銀行的經(jīng)營管理水平和核心競爭力。 我希望本文能夠?qū)ⅰ帮L(fēng)險文化”這一抽象的概念變成實實在在的風(fēng)險管理崗位職責(zé)，管理制度，工作流程，具體方法等等，從而在商業(yè)銀行企業(yè)文化整體框架下，將前述要點(diǎn)

3、升華形成以價值為目標(biāo)、以客戶為中心、以市場為導(dǎo)向、以責(zé)任為紐帶、以能力為基礎(chǔ)的風(fēng)險理念，最終形成風(fēng)險無時不在、無處不在、人人有責(zé)的全面風(fēng)險意識，和積極倡導(dǎo)風(fēng)險管理以人為本、事在人為、與人為善的全員風(fēng)險文化。 下面將畢業(yè)報告的基本思路和邏輯結(jié)構(gòu)作簡單介紹： 全文第一部分的內(nèi)容是簡要描述全面風(fēng)險管理的戰(zhàn)略、文化、范圍、方法、目標(biāo)，從而勾勒出全面風(fēng)險管理的體系。 第二部分的內(nèi)容是突出全面風(fēng)險管理組織機(jī)制建設(shè)的要點(diǎn)，主要

4、描述實施全面風(fēng)險管理的組織架構(gòu)，明確前中后臺的職責(zé)控制范圍、管理條線報告制度。 第三部分的內(nèi)容針對信用風(fēng)險管理，市場風(fēng)險管理，操作風(fēng)險管理，合規(guī)風(fēng)險管理，新興領(lǐng)域風(fēng)險管理五大板塊，逐一描述每一板塊中全面風(fēng)險管理所提出的具體內(nèi)容要求，并提出可供參考使用的基本工具。 第四部分應(yīng)該是本文的核心，通過舉例交通銀行正在實施的貸后管理報告流程，貸后管理考核辦法，合規(guī)管理實施細(xì)則，以及今年到期的某款外匯利率理財產(chǎn)品出現(xiàn)虧損的情況，提出

5、設(shè)計實施全面風(fēng)險管理的具體工作流程的思路和辦法，以達(dá)到啟發(fā)管理思維的目的，從而對風(fēng)險的識別、計量、評估、補(bǔ)償?shù)拳h(huán)節(jié)確立更為感性的認(rèn)識。 第五部分是提出全面風(fēng)險管理的實施保障，從物和人兩個方面作了考慮，包括信息系統(tǒng)的功能支持和常規(guī)化使用壓力測試，同時也包括建設(shè)風(fēng)險管理人才隊伍。 第六部分則繼續(xù)深入展開描述如何建設(shè)全面風(fēng)險管理文化在第七部分的結(jié)語環(huán)節(jié)，我提出了全面風(fēng)險管理是一個持續(xù)的長期的過程，同時也是一個不斷發(fā)現(xiàn)問題和解決

6、問題過程，以強(qiáng)化該項工作的艱巨性和復(fù)雜性，以此來激勵同行們在風(fēng)險管理工作中保持頑強(qiáng)的斗志。 綜合來看，我的畢業(yè)報告中的主要內(nèi)容及觀點(diǎn)，我認(rèn)為有以下亮點(diǎn)可供參考： 1．本文從建立全面風(fēng)險管理的戰(zhàn)略高度，為持續(xù)推進(jìn)國內(nèi)商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系建設(shè)，進(jìn)一步提升商業(yè)銀行風(fēng)險管理水平，提出了一些切實可行的思路。 2．本文為實施全面風(fēng)險管理提出了具有操作性的意見。包括如何應(yīng)對信用、市場、操作、合規(guī)、新興領(lǐng)域五大風(fēng)險的具體方法