商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系及模型的構(gòu)建.pdf

1、本文在總結(jié)現(xiàn)有銀行風(fēng)險(xiǎn)管理方法的基礎(chǔ)上，針對(duì)這些方法忽略了銀行風(fēng)險(xiǎn)之間相關(guān)性的缺陷，提出了一種更為綜合和全面的風(fēng)險(xiǎn)管理方法，該方法針對(duì)銀行資產(chǎn)眾多，客戶眾多的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，采用copula連接函數(shù)建立一種新的度量銀行風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型，并在此基礎(chǔ)上在銀行內(nèi)部建立由風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)的衡量、報(bào)告和控制、風(fēng)險(xiǎn)管理操作和風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)等要素構(gòu)成的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，其核心是實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)分析的一體化，從銀行整體考慮各種風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性，避免簡(jiǎn)

2、單的加總，從而得出一個(gè)總體的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，計(jì)算出銀行整體所需要的資本水平，既便于銀行間進(jìn)行綜合比較，評(píng)估銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理是否合理，又有利于減少銀行所需風(fēng)險(xiǎn)資本，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，保證資本被有效地運(yùn)用以產(chǎn)生最好的效益。論文主要工作和創(chuàng)新點(diǎn)如下： 首先闡述了銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理的概念，風(fēng)險(xiǎn)管理的意義，然后分析了現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)管理方法的缺陷與不足之處，在此基礎(chǔ)上引出全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論，論述了這一新的方法的概念以及意義，著重探討了這一體系的思想，組織架構(gòu)，

3、運(yùn)作機(jī)制等，側(cè)重于全面風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的構(gòu)建。 由于全面風(fēng)險(xiǎn)管理方法是一套完整的體系，而風(fēng)險(xiǎn)管理中的核心——風(fēng)險(xiǎn)的度量是需要相應(yīng)的模型來實(shí)現(xiàn)的，因此本文探討了全面風(fēng)險(xiǎn)管理的度量模型，在比較現(xiàn)有模型基礎(chǔ)之上，引入了一種全新的模型——copula連接函數(shù)模型，并且詳細(xì)研究了這一模型的具體應(yīng)用，從而形成一個(gè)完整的全面風(fēng)險(xiǎn)管理的理論框架和模型體系； 最后結(jié)合我國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)際情況，分析了目前管理中的不足之處，提出了在中國(guó)實(shí)