商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系構(gòu)建研究.pdf

1、操作風(fēng)險(xiǎn)是金融風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域里的一個(gè)較新的分支。傳統(tǒng)上的金融風(fēng)險(xiǎn)一般是指信用風(fēng)險(xiǎn)或市場風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)前這兩種風(fēng)險(xiǎn)管理在大部分金融機(jī)構(gòu)中已十分成熟，而關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的管理卻是較為落后。隨著對其重要性認(rèn)識(shí)的逐漸深入，現(xiàn)在操作風(fēng)險(xiǎn)也已經(jīng)成為全球金融業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理日益重要的領(lǐng)域之一。2001年，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的新資本協(xié)議，率先將操作風(fēng)險(xiǎn)的衡量和管理納入商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理框架中，并且要求商業(yè)銀行為操作風(fēng)險(xiǎn)配置相應(yīng)的資本金水平。應(yīng)當(dāng)說，這既是近年來國際金融界日益注

2、重操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐的一個(gè)總結(jié)，同時(shí)也對操作風(fēng)險(xiǎn)的管理突出了新的要求，使得銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理面臨新的壓力。在銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，與信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)相比，操作風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理應(yīng)當(dāng)說還處于起步階段。因此，本文擬就針對操作風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀，從操作風(fēng)險(xiǎn)的定義和影響，操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系，以及對我國操作風(fēng)險(xiǎn)管理的啟示等方面做較為系統(tǒng)的闡述與分析。 本文第一章主要介紹了操作風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀，并介紹了操作風(fēng)險(xiǎn)的定義和幾個(gè)基本概念，包括操作風(fēng)險(xiǎn)損失事

3、件、操作風(fēng)險(xiǎn)損失和業(yè)務(wù)類型分類。 第二章是整個(gè)論文的核心部分，構(gòu)建了操作風(fēng)險(xiǎn)的管理體系。將操作風(fēng)險(xiǎn)的管理體系建立在三個(gè)維度之上，即目標(biāo)、企業(yè)維度和管理要素。并按照操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系的構(gòu)成要素，分別具體闡述了操作風(fēng)險(xiǎn)管理的環(huán)境、操作風(fēng)險(xiǎn)管理的政策與程序、操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量與評估、操作風(fēng)險(xiǎn)的控制活動(dòng)、信息與交流及對操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系的評價(jià)與反饋。 第三章介紹了我國操作風(fēng)險(xiǎn)的典型案例，并分析引起操作風(fēng)險(xiǎn)的各種主要原因。最后提出當(dāng)